Сравнение DCMB с DCRE
DCMB (Doubleline Commercial Real Estate ETF) and DCRE (DoubleLine Commercial Real Estate ETF) are both Short-Term Bond funds from DoubleLine. Both are actively managed. Over the past 3 years, DCMB returned 6.20%/yr vs 6.20%/yr for DCRE. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.40% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности DCMB и DCRE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с DCMB на уровне 1.39% и DCRE на уровне 1.39%.
DCMB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCRE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCMB и DCRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DCMB Doubleline Commercial Real Estate ETF | 1.39% | 5.86% | 6.86% | 5.27% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 1.39% | 5.86% | 6.86% | 5.27% |
Correlation
The correlation between DCMB and DCRE is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | 1.00 |
The correlation between DCMB and DCRE has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCMB vs. DCRE — Ранг доходности на риск
DCMB
DCRE
Сравнение DCMB c DCRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Commercial Real Estate ETF (DCMB) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCMB | DCRE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.96 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.98 | 6.98 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.78 | 25.78 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCMB | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16 | 4.16 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.90 | 3.90 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок DCMB и DCRE
Максимальная просадка DCMB за все время составила -0.84%, примерно равная максимальной просадке DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMB и DCRE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCMB | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.84% | -0.84% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.68% | -0.68% | 0.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.84% | -0.84% | 0.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.20% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.11% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 0.18% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMB и DCRE
Doubleline Commercial Real Estate ETF (DCMB) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) имеют волатильность 0.47% и 0.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCMB | DCRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.47% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 0.88% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14% | 1.14% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.58% | 1.58% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.58% | 1.58% | 0.00% |
Сравнение комиссий DCMB и DCRE
И DCMB, и DCRE имеют комиссию равную 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMB и DCRE
Дивидендная доходность DCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что сопоставимо с доходностью DCRE в 4.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DCMB Doubleline Commercial Real Estate ETF | 4.75% | 4.84% | 5.52% | 3.47% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.75% | 4.84% | 5.52% | 3.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, DCMB and DCRE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DCRE has higher volatility (0.47%) compared to DCMB (0.47%). In terms of maximum drawdown, DCMB dropped -0.84% vs DCRE's -0.84%.
On 3-year performance, DCRE leads with 6.20% vs 6.20% for DCMB. Both ETFs have the same 0.40% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, DCRE has performed better with a 6.20% return vs 6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCMB and DCRE have the same expense ratio: 0.40% per year.
DCMB and DCRE have nearly identical dividend yields, around 4.75%.
DCRE currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 4.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCMB и DCRE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор