Сравнение DCMB с LDUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Commercial Real Estate ETF (DCMB) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR).
DCMB и LDUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCMB - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DCMB и LDUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCMB и LDUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DCMB Doubleline Commercial Real Estate ETF | 0.82% | 5.86% | 6.86% | 5.27% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 5.14% | 3.25% |
Доходность по периодам
С начала года, DCMB показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у LDUR с доходностью 0.43%.
DCMB
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 5.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCMB и LDUR
DCMB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.
Доходность на риск
DCMB vs. LDUR — Ранг доходности на риск
DCMB
LDUR
Сравнение DCMB c LDUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Commercial Real Estate ETF (DCMB) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCMB | LDUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.61 | 2.32 | +1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.69 | 3.50 | +2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.82 | 1.46 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.37 | 3.69 | +3.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.55 | 17.57 | +10.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCMB | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.61 | 2.32 | +1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.98 | 0.86 | +3.12 |
Корреляция
Корреляция между DCMB и LDUR составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMB и LDUR
Дивидендная доходность DCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности LDUR в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMB Doubleline Commercial Real Estate ETF | 4.76% | 4.84% | 5.52% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок DCMB и LDUR
Максимальная просадка DCMB за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMB и LDUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCMB | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.84% | -8.68% | +7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.68% | -1.17% | +0.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.44% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.86% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 0.25% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMB и LDUR
Текущая волатильность для Doubleline Commercial Real Estate ETF (DCMB) составляет 0.43%, в то время как у PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что DCMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCMB | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.75% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.75% | 1.12% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 1.86% | -0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.59% | 2.02% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.59% | 2.79% | -1.20% |