PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCMB с SPG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCMB с SPG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DCMB (Doubleline Commercial Real Estate ETF) is Short-Term Bond fund actively managed by DoubleLine, while SPG (Simon Property Group, Inc.) is a stock. Over the past 3 years, DCMB returned 6.20%/yr vs 30.83%/yr for SPG. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DCMB и SPG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Commercial Real Estate ETF (DCMB) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCMB показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у SPG с доходностью 11.23%.

DCMB

1 день
-0.02%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.51%
1 год
4.74%
3 года*
6.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPG

1 день
0.01%
1 месяц
1.01%
С начала года
11.23%
6 месяцев
14.33%
1 год
32.08%
3 года*
30.83%
5 лет*
14.96%
10 лет*
5.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCMB и SPG

2026 (YTD)202520242023
DCMB
Doubleline Commercial Real Estate ETF		1.39%5.86%6.86%5.27%
SPG
Simon Property Group, Inc.		11.23%12.94%26.92%34.40%

Correlation

The correlation between DCMB and SPG is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Commercial Real Estate ETF

Simon Property Group, Inc.

Часто сравнивают с DCMB:
DCMB с DCREDCMB с UYLDDCMB с GBILDCMB с XYLDDCMB с DCMTDCMB с LDURDCMB с STOT
Часто сравнивают с SPG:
SPG с OSPG с VNQSPG с SPYSPG с VOOSPG с SCHDSPG с MASPG с ARE

Доходность на риск

DCMB vs. SPG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCMB
Ранг доходности на риск DCMB: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMB: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SPG
Ранг доходности на риск SPG: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPG: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMB c SPG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Commercial Real Estate ETF (DCMB) и Simon Property Group, Inc. (SPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCMBSPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.16
1.77

+2.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.17
2.56

+4.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

1.30

+0.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.98

2.79

+4.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.78

10.06

+15.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCMB vs. SPG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMB на текущий момент составляет 4.16, что выше коэффициента Шарпа SPG равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMB и SPG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCMBSPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16

1.77

+2.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.90

0.38

+3.52

Просадки

Сравнение просадок DCMB и SPG

Максимальная просадка DCMB за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки SPG в -77.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMB и SPG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCMBSPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.84%

-77.00%

+76.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.68%

-11.54%

+10.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.84%

-24.32%

+23.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.84%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-77.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-1.93%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-13.85%

+13.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

3.20%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMB и SPG

Текущая волатильность для Doubleline Commercial Real Estate ETF (DCMB) составляет 0.47%, в то время как у Simon Property Group, Inc. (SPG) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что DCMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCMBSPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

5.45%

-4.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

13.61%

-12.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14%

18.25%

-17.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.58%

26.50%

-24.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.58%

37.06%

-35.48%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMB и SPG

Дивидендная доходность DCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности SPG в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCMB
Doubleline Commercial Real Estate ETF		4.75%4.84%5.52%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPG
Simon Property Group, Inc.		4.25%4.62%4.70%5.22%5.87%3.66%7.04%5.57%4.70%4.16%3.66%3.11%

Часто задаваемые вопросы

DCMB and SPG have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPG has higher volatility (5.45%) compared to DCMB (0.47%). In terms of maximum drawdown, DCMB dropped -0.84% vs SPG's -77.00%.

DCMB currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCMB и SPG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор