PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DCMB с XYLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DCMB и XYLD составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение DCMB с XYLD

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Commercial Real Estate ETF (DCMB) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).

DCMB и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCMB - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCMB или XYLD.

Доходность

Сравнение доходности DCMB и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Commercial Real Estate ETF (DCMB) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DCMB:

3.63

XYLD:

0.52

Коэф-т Сортино

DCMB:

5.50

XYLD:

0.91

Коэф-т Омега

DCMB:

1.77

XYLD:

1.17

Коэф-т Кальмара

DCMB:

7.92

XYLD:

0.55

Коэф-т Мартина

DCMB:

26.47

XYLD:

2.10

Индекс Язвы

DCMB:

0.25%

XYLD:

4.05%

Дневная вол-ть

DCMB:

1.84%

XYLD:

15.37%

Макс. просадка

DCMB:

-0.84%

XYLD:

-33.46%

Текущая просадка

DCMB:

-0.02%

XYLD:

-7.52%

Доходность по периодам

С начала года, DCMB показывает доходность 2.27%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью -4.50%.

DCMB

С начала года

2.27%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

2.77%

1 год

6.68%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XYLD

С начала года

-4.50%

1 месяц

0.83%

6 месяцев

-2.15%

1 год

7.97%

3 года

6.48%

5 лет

9.23%

10 лет

6.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Commercial Real Estate ETF

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Сравнение комиссий DCMB и XYLD

DCMB берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.

XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
DCMB
Doubleline Commercial Real Estate ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCMB и XYLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DCMB
Ранг риск-скорректированной доходности DCMB, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCMB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMB, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMB, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг риск-скорректированной доходности XYLD, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DCMB c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Commercial Real Estate ETF (DCMB) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DCMB на текущий момент составляет 3.63, что выше коэффициента Шарпа XYLD равного 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMB и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMB и XYLD

Дивидендная доходность DCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что меньше доходности XYLD в 13.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DCMB
Doubleline Commercial Real Estate ETF		5.36%5.52%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		13.37%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.75%7.12%5.18%3.23%4.65%4.15%

Просадки

Сравнение просадок DCMB и XYLD

Максимальная просадка DCMB за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMB и XYLD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DCMB и XYLD

Текущая волатильность для Doubleline Commercial Real Estate ETF (DCMB) составляет 0.64%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что DCMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...