Сравнение DCMB с XYLD
DCMB (Doubleline Commercial Real Estate ETF) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - DCMB is a Short-Term Bond fund actively managed by DoubleLine, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. DCMB is actively managed, while XYLD is passively managed. Over the past 3 years, DCMB returned 6.20%/yr vs 11.27%/yr for XYLD. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. DCMB charges 0.40%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.
Доходность
Сравнение доходности DCMB и XYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCMB показывает доходность 1.39%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 4.96%.
DCMB
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- 1.39%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- 6.20%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XYLD
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 2.00%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- 17.66%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение доходности по годам DCMB и XYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DCMB Doubleline Commercial Real Estate ETF | 1.39% | 5.86% | 6.86% | 5.27% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 4.96% | 8.02% | 19.49% | 4.69% |
Correlation
The correlation between DCMB and XYLD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г. | -0.01 |
The correlation between DCMB and XYLD shifts across timeframes, from -0.01 (all time) to 0.13 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCMB vs. XYLD — Ранг доходности на риск
DCMB
XYLD
Сравнение DCMB c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Commercial Real Estate ETF (DCMB) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCMB | XYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.64 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.98 | 3.35 | +3.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.78 | 17.84 | +7.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCMB | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16 | 2.71 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.90 | 0.60 | +3.30 |
Просадки
Сравнение просадок DCMB и XYLD
Максимальная просадка DCMB за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMB и XYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCMB | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.84% | -33.46% | +32.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.68% | -5.29% | +4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.84% | -15.53% | +14.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | -0.15% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -3.72% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 0.99% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMB и XYLD
Текущая волатильность для Doubleline Commercial Real Estate ETF (DCMB) составляет 0.47%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что DCMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCMB | XYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.88% | -0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.88% | 5.37% | -4.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14% | 6.55% | -5.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.58% | 11.22% | -9.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.58% | 14.21% | -12.63% |
Сравнение комиссий DCMB и XYLD
DCMB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии XYLD в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMB и XYLD
Дивидендная доходность DCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что меньше доходности XYLD в 10.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMB Doubleline Commercial Real Estate ETF | 4.75% | 4.84% | 5.52% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.52% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
DCMB and XYLD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYLD has higher volatility (0.88%) compared to DCMB (0.47%). In terms of maximum drawdown, DCMB dropped -0.84% vs XYLD's -33.46%.
On 3-year performance, XYLD leads with 11.27% vs 6.20% for DCMB. On fees, DCMB is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DCMB has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, XYLD has performed better with a 11.27% return vs 6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCMB is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.
XYLD has the higher dividend yield at 10.52%, compared with 4.75% for DCMB.
DCMB is categorized as Short-Term Bond, while XYLD is Derivative Income. They also come from different issuers: DoubleLine and Global X. Their fees differ too: 0.40% for DCMB and 0.60% for XYLD.
DCMB currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCMB и XYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор