Сравнение DCIBX с DFSTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX).
DCIBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 нояб. 2011 г.. DFSTX управляется Dimensional. Фонд был запущен 19 мар. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности DCIBX и DFSTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCIBX и DFSTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCIBX DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 0.10% | 3.70% | 1.19% | 3.73% | -3.75% | -0.53% | 2.78% | 4.09% | 1.36% | 2.30% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 2.63% | 8.07% | 11.50% | 17.66% | -13.50% | 30.50% | 11.19% | 21.78% | -13.20% | 11.19% |
Доходность по периодам
С начала года, DCIBX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у DFSTX с доходностью 2.63%. За последние 10 лет акции DCIBX уступали акциям DFSTX по среднегодовой доходности: 1.32% против 9.99% соответственно.
DCIBX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 1.32%
DFSTX
- 1 день
- 2.76%
- 1 месяц
- -5.59%
- С начала года
- 2.63%
- 6 месяцев
- 4.14%
- 1 год
- 19.83%
- 3 года*
- 12.15%
- 5 лет*
- 6.44%
- 10 лет*
- 9.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCIBX и DFSTX
DCIBX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFSTX в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DCIBX vs. DFSTX — Ранг доходности на риск
DCIBX
DFSTX
Сравнение DCIBX c DFSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCIBX | DFSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.94 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.45 | +0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.19 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.30 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 5.20 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCIBX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.94 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.31 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.45 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.49 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между DCIBX и DFSTX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCIBX и DFSTX
Дивидендная доходность DCIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности DFSTX в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCIBX DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 2.75% | 2.44% | 2.06% | 1.69% | 1.15% | 1.05% | 1.34% | 1.46% | 1.44% | 1.32% | 1.44% | 1.61% |
DFSTX DFA U.S. Small Cap Portfolio | 1.06% | 1.08% | 1.05% | 2.45% | 5.18% | 6.39% | 1.08% | 3.30% | 5.16% | 4.56% | 3.10% | 5.90% |
Просадки
Сравнение просадок DCIBX и DFSTX
Максимальная просадка DCIBX за все время составила -7.97%, что меньше максимальной просадки DFSTX в -60.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCIBX и DFSTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCIBX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.97% | -60.99% | +53.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -13.92% | +11.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.22% | -25.91% | +18.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.97% | -44.78% | +36.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -6.58% | +4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -8.80% | +7.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 3.48% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCIBX и DFSTX
Текущая волатильность для DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) составляет 0.73%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Portfolio (DFSTX) волатильность равна 6.21%. Это указывает на то, что DCIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCIBX | DFSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 6.21% | -5.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 12.48% | -11.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 21.89% | -19.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.17% | 20.65% | -18.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.35% | 22.07% | -19.72% |