Сравнение DCIBX с DFQTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX).
DCIBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 нояб. 2011 г.. DFQTX управляется Dimensional.
Доходность
Сравнение доходности DCIBX и DFQTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCIBX и DFQTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCIBX DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 0.30% | 3.70% | 1.19% | 3.73% | -3.75% | -0.53% | 2.78% | 4.09% | 1.36% | 2.30% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | -1.39% | 15.99% | 20.27% | 21.88% | -14.21% | 28.46% | 15.72% | 29.41% | -9.65% | 18.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DCIBX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у DFQTX с доходностью -1.39%. За последние 10 лет акции DCIBX уступали акциям DFQTX по среднегодовой доходности: 1.34% против 12.92% соответственно.
DCIBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.63%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 2.48%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 1.34%
DFQTX
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- -5.00%
- С начала года
- -1.39%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 16.80%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCIBX и DFQTX
DCIBX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFQTX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DCIBX vs. DFQTX — Ранг доходности на риск
DCIBX
DFQTX
Сравнение DCIBX c DFQTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCIBX | DFQTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.08 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.63 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.25 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.35 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.25 | 6.35 | -0.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCIBX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.08 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.62 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.71 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.48 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между DCIBX и DFQTX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCIBX и DFQTX
Дивидендная доходность DCIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности DFQTX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCIBX DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 2.75% | 2.44% | 2.06% | 1.69% | 1.15% | 1.05% | 1.34% | 1.46% | 1.44% | 1.32% | 1.44% | 1.61% |
DFQTX DFA US Core Equity 2 Portfolio I | 1.09% | 1.06% | 1.15% | 1.74% | 4.43% | 4.74% | 1.29% | 3.50% | 2.84% | 1.97% | 1.80% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок DCIBX и DFQTX
Максимальная просадка DCIBX за все время составила -7.97%, что меньше максимальной просадки DFQTX в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCIBX и DFQTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCIBX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.97% | -59.35% | +51.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -12.73% | +10.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.22% | -22.64% | +15.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.97% | -37.21% | +29.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.54% | -5.96% | +4.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -7.84% | +6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 2.73% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCIBX и DFQTX
Текущая волатильность для DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) составляет 0.77%, в то время как у DFA US Core Equity 2 Portfolio I (DFQTX) волатильность равна 5.24%. Это указывает на то, что DCIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFQTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCIBX | DFQTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 5.24% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.11% | 9.06% | -7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 18.23% | -15.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 17.04% | -14.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.35% | 18.27% | -15.92% |