Сравнение DCIBX с DFIVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX).
DCIBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 нояб. 2011 г.. DFIVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 14 февр. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DCIBX и DFIVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCIBX и DFIVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCIBX DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 0.10% | 3.70% | 1.19% | 3.73% | -3.75% | -0.53% | 2.78% | 4.09% | 1.36% | 2.30% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 2.99% | 45.24% | 6.87% | 17.83% | -3.51% | 18.57% | -2.13% | 15.68% | -17.49% | 26.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DCIBX показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 2.99%. За последние 10 лет акции DCIBX уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 1.32% против 11.29% соответственно.
DCIBX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 1.32%
DFIVX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -7.08%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 11.49%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 14.04%
- 10 лет*
- 11.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCIBX и DFIVX
DCIBX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.
Доходность на риск
DCIBX vs. DFIVX — Ранг доходности на риск
DCIBX
DFIVX
Сравнение DCIBX c DFIVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCIBX | DFIVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 2.03 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 2.59 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.40 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.56 | -1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 11.62 | -5.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCIBX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 2.03 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.87 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.63 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.38 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между DCIBX и DFIVX составляет -0.06. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCIBX и DFIVX
Дивидендная доходность DCIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что меньше доходности DFIVX в 4.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCIBX DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 2.75% | 2.44% | 2.06% | 1.69% | 1.15% | 1.05% | 1.34% | 1.46% | 1.44% | 1.32% | 1.44% | 1.61% |
DFIVX DFA International Value Portfolio | 4.09% | 4.21% | 3.94% | 4.40% | 3.78% | 4.37% | 2.42% | 3.70% | 6.60% | 2.85% | 3.36% | 3.45% |
Просадки
Сравнение просадок DCIBX и DFIVX
Максимальная просадка DCIBX за все время составила -7.97%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCIBX и DFIVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCIBX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.97% | -66.61% | +58.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -11.99% | +9.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.22% | -25.29% | +18.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.97% | -48.11% | +40.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -8.44% | +6.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -12.30% | +11.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 2.75% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCIBX и DFIVX
Текущая волатильность для DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) составляет 0.73%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что DCIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCIBX | DFIVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 6.28% | -5.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 10.36% | -9.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 16.49% | -13.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.17% | 16.24% | -14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.35% | 18.06% | -15.71% |