Сравнение DCIBX с DFEOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).
DCIBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 28 нояб. 2011 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности DCIBX и DFEOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCIBX и DFEOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCIBX DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 0.10% | 3.70% | 1.19% | 3.73% | -3.75% | -0.53% | 2.78% | 4.09% | 1.36% | 2.30% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | -4.34% | 16.00% | 21.35% | 22.97% | -14.99% | 27.51% | 16.44% | 30.20% | -7.81% | 20.26% |
Доходность по периодам
С начала года, DCIBX показывает доходность 0.10%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции DCIBX уступали акциям DFEOX по среднегодовой доходности: 1.32% против 12.94% соответственно.
DCIBX
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 0.10%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 2.41%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 1.32%
DFEOX
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -7.30%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -1.81%
- 1 год
- 15.78%
- 3 года*
- 16.13%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCIBX и DFEOX
DCIBX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DCIBX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск
DCIBX
DFEOX
Сравнение DCIBX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCIBX | DFEOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.93 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.43 | +0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.22 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.98 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 4.74 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCIBX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.93 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.62 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.72 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.51 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между DCIBX и DFEOX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCIBX и DFEOX
Дивидендная доходность DCIBX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.75%, что больше доходности DFEOX в 1.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCIBX DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio | 2.75% | 2.44% | 2.06% | 1.69% | 1.15% | 1.05% | 1.34% | 1.46% | 1.44% | 1.32% | 1.44% | 1.61% |
DFEOX DFA US Core Equity 1 Portfolio I | 1.12% | 1.06% | 1.13% | 1.43% | 4.08% | 3.69% | 1.36% | 3.02% | 2.37% | 1.61% | 1.61% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок DCIBX и DFEOX
Максимальная просадка DCIBX за все время составила -7.97%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCIBX и DFEOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCIBX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.97% | -56.77% | +48.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.71% | -12.58% | +9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.22% | -22.86% | +15.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.97% | -36.55% | +28.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -8.28% | +6.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.29% | -7.25% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | 2.69% | -2.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCIBX и DFEOX
Текущая волатильность для DFA California Intermediate-Term Municipal Bond Portfolio (DCIBX) составляет 0.73%, в то время как у DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что DCIBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCIBX | DFEOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 4.20% | -3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.10% | 8.49% | -7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.72% | 17.87% | -15.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.17% | 16.88% | -14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.35% | 17.98% | -15.63% |