Сравнение DCI с PH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Donaldson Company, Inc. (DCI) и Parker-Hannifin Corporation (PH).
Доходность
Сравнение доходности DCI и PH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCI и PH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | -3.61% | 33.71% | 4.62% | 12.80% | 0.96% | 7.56% | -1.41% | 34.98% | -9.95% | 18.17% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 3.50% | 39.54% | 39.58% | 60.81% | -6.91% | 18.30% | 34.78% | 40.75% | -24.00% | 44.91% |
Фундаментальные показатели
DCI:
$10.05B
PH:
$116.32B
DCI:
$3.19
PH:
$27.53
DCI:
26.69
PH:
32.99
DCI:
3.09
PH:
1.39
DCI:
2.69
PH:
5.70
DCI:
6.38
PH:
7.59
DCI:
$3.75B
PH:
$20.46B
DCI:
$1.29B
PH:
$7.63B
DCI:
$596.10M
PH:
$5.26B
Доходность по периодам
С начала года, DCI показывает доходность -3.61%, что значительно ниже, чем у PH с доходностью 3.50%. За последние 10 лет акции DCI уступали акциям PH по среднегодовой доходности: 12.27% против 25.46% соответственно.
DCI
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -8.79%
- С начала года
- -3.61%
- 6 месяцев
- 3.78%
- 1 год
- 35.68%
- 3 года*
- 10.99%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 12.27%
PH
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -8.07%
- С начала года
- 3.50%
- 6 месяцев
- 19.46%
- 1 год
- 64.62%
- 3 года*
- 40.46%
- 5 лет*
- 25.12%
- 10 лет*
- 25.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCI vs. PH — Ранг доходности на риск
DCI
PH
Сравнение DCI c PH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Donaldson Company, Inc. (DCI) и Parker-Hannifin Corporation (PH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCI | PH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.49 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.08 | -0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.31 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 2.83 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.89 | 10.67 | -6.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCI | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.49 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.89 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.81 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.45 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между DCI и PH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCI и PH
Дивидендная доходность DCI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности PH в 0.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCI Donaldson Company, Inc. | 1.41% | 1.32% | 1.57% | 1.50% | 1.55% | 1.47% | 1.50% | 1.42% | 1.73% | 1.45% | 1.65% | 2.36% |
PH Parker-Hannifin Corporation | 0.79% | 0.80% | 1.00% | 1.25% | 1.73% | 1.25% | 1.29% | 1.65% | 1.97% | 1.32% | 1.80% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок DCI и PH
Максимальная просадка DCI за все время составила -56.90%, что меньше максимальной просадки PH в -66.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCI и PH.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCI | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.90% | -66.92% | +10.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.08% | -15.79% | -9.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.20% | -28.64% | -3.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.72% | -54.68% | +11.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.71% | -11.24% | -11.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.03% | -15.35% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 4.71% | +2.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCI и PH
Текущая волатильность для Donaldson Company, Inc. (DCI) составляет 6.95%, в то время как у Parker-Hannifin Corporation (PH) волатильность равна 10.26%. Это указывает на то, что DCI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCI | PH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 10.26% | -3.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 18.13% | +2.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.13% | 30.98% | -2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.32% | 28.33% | -5.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.86% | 31.53% | -5.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DCI и PH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Donaldson Company, Inc. и Parker-Hannifin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DCI и PH
DCI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о валовой прибыли в 299.80M при выручке в 896.30M, что соответствует валовой рентабельности в 33.5%.
PH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.93B при выручке в 5.17B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
DCI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила об операционной прибыли в 118.70M при выручке в 896.30M, что соответствует операционной рентабельности 13.2%.
PH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.09B при выручке в 5.17B, что соответствует операционной рентабельности 21.1%.
DCI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Donaldson Company, Inc. сообщила о чистой прибыли в 92.50M при выручке в 896.30M, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.
PH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Parker-Hannifin Corporation сообщила о чистой прибыли в 845.00M при выручке в 5.17B, что соответствует чистой рентабельности 16.3%.