PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCARX с HICOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCARX с HICOX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX).

DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г.. HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности DCARX и HICOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCARX и HICOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		1.18%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		0.95%4.36%8.64%5.10%-6.14%4.44%4.69%6.42%4.64%0.62%

Доходность по периодам

С начала года, DCARX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у HICOX с доходностью 0.95%.

DCARX

1 день
0.19%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.49%
3 года*
2.58%
5 лет*
2.70%
10 лет*
—

HICOX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.10%
С начала года
0.95%
6 месяцев
2.79%
1 год
5.12%
3 года*
5.79%
5 лет*
2.99%
10 лет*
4.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund

Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с CFNLXDCARX с ALCAXDCARX с FOHFXDCARX с SBDAXDCARX с FKTIX
Часто сравнивают с HICOX:
HICOX с ENIAXHICOX с DBSCXHICOX с SCHDHICOX с FCOTXHICOX с VTEBHICOX с NVDAHICOX с HYD

Сравнение комиссий DCARX и HICOX

DCARX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии HICOX в 0.55%.

HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

DCARX vs. HICOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
HICOX
Ранг доходности на риск HICOX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICOX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICOX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICOX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICOX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICOX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCARX c HICOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCARXHICOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

1.33

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

1.71

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.46

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

1.56

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.69

7.57

+4.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCARX vs. HICOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCARX на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа HICOX равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCARX и HICOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCARXHICOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

1.33

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.85

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

1.61

-0.68

Корреляция

Корреляция между DCARX и HICOX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCARX и HICOX

Дивидендная доходность DCARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности HICOX в 5.16%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%0.00%0.00%
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		5.16%3.98%6.34%2.53%2.85%3.60%3.64%4.11%4.54%4.56%5.49%4.32%

Просадки

Сравнение просадок DCARX и HICOX

Максимальная просадка DCARX за все время составила -12.27%, что больше максимальной просадки HICOX в -11.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCARX и HICOX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCARXHICOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-11.00%

-1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-3.67%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.79%

-9.66%

+4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-9.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.54%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-2.57%

+1.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.75%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности DCARX и HICOX

Текущая волатильность для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) составляет 0.54%, в то время как у Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что DCARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HICOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCARXHICOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.76%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

1.56%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

4.31%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.25%

3.53%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

3.09%

-0.16%