Сравнение DCARX с DFSVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX).
DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г.. DFSVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 2 мар. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности DCARX и DFSVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCARX и DFSVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 1.18% | 2.64% | 3.16% | 2.63% | -1.06% | 6.21% | 2.35% | 5.08% | -0.46% | 1.16% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 7.40% | 8.37% | 9.58% | 19.02% | -3.57% | 39.97% | 2.24% | 18.15% | -15.13% | -0.46% |
Доходность по периодам
С начала года, DCARX показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у DFSVX с доходностью 7.40%.
DCARX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- —
DFSVX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -2.41%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 35.65%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 11.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCARX и DFSVX
DCARX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии DFSVX в 0.30%.
Доходность на риск
DCARX vs. DFSVX — Ранг доходности на риск
DCARX
DFSVX
Сравнение DCARX c DFSVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCARX | DFSVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 1.06 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 1.59 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.22 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 1.77 | +1.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | 6.51 | +5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCARX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 1.06 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.46 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.52 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между DCARX и DFSVX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCARX и DFSVX
Дивидендная доходность DCARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности DFSVX в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 3.41% | 3.11% | 3.52% | 1.84% | 0.90% | 0.78% | 1.12% | 1.43% | 1.27% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
DFSVX DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I | 1.62% | 1.69% | 1.47% | 3.67% | 6.77% | 10.40% | 1.96% | 2.83% | 7.54% | 5.18% | 4.18% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок DCARX и DFSVX
Максимальная просадка DCARX за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки DFSVX в -66.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCARX и DFSVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCARX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -66.70% | +54.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -9.59% | +8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.79% | -27.69% | +22.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -5.39% | +5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -9.51% | +8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 4.12% | -3.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCARX и DFSVX
Текущая волатильность для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) составляет 0.54%, в то время как у DFA U.S. Small Cap Value Portfolio I (DFSVX) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что DCARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCARX | DFSVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 5.32% | -4.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 12.88% | -12.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 23.35% | -22.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 21.67% | -19.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 23.91% | -20.98% |