PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCARX с DFIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCARX с DFIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX).

DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г.. DFIEX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DCARX и DFIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCARX и DFIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		2.80%36.18%3.99%17.50%-13.51%13.85%7.73%21.70%-17.41%2.50%

Доходность по периодам

С начала года, DCARX показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у DFIEX с доходностью 2.80%.

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—

DFIEX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.42%
С начала года
2.80%
6 месяцев
8.00%
1 год
30.46%
3 года*
16.74%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA California Municipal Real Return Portfolio

DFA International Core Equity Portfolio I

Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с CFNLXDCARX с ALCAXDCARX с FOHFXDCARX с FKTIXDCARX с FMBIX
Часто сравнивают с DFIEX:
DFIEX с DFICDFIEX с VXUSDFIEX с DFEOXDFIEX с DFEMXDFIEX с DFALXDFIEX с VBLAXDFIEX с BCOSX

Сравнение комиссий DCARX и DFIEX

DCARX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии DFIEX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I

Доходность на риск

DCARX vs. DFIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DFIEX
Ранг доходности на риск DFIEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIEX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIEX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIEX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCARX c DFIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCARXDFIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.95

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

2.55

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.39

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

2.57

+0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.16

10.07

+2.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCARX vs. DFIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCARX на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIEX равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCARX и DFIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCARXDFIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.95

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.60

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.35

+0.58

Корреляция

Корреляция между DCARX и DFIEX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCARX и DFIEX

Дивидендная доходность DCARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности DFIEX в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%0.00%0.00%
DFIEX
DFA International Core Equity Portfolio I		3.14%3.22%3.42%3.36%2.88%2.98%1.77%2.90%2.95%2.49%2.76%4.20%

Просадки

Сравнение просадок DCARX и DFIEX

Максимальная просадка DCARX за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки DFIEX в -62.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCARX и DFIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCARXDFIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-62.22%

+49.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-11.01%

+10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.79%

-28.66%

+23.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-7.75%

+7.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-12.26%

+11.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

2.81%

-2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности DCARX и DFIEX

Текущая волатильность для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) составляет 0.51%, в то время как у DFA International Core Equity Portfolio I (DFIEX) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что DCARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCARXDFIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

7.09%

-6.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

10.45%

-9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

15.90%

-14.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.25%

15.65%

-13.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

16.35%

-13.42%