Сравнение DCARX с DFFVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX).
DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г.. DFFVX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 февр. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности DCARX и DFFVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCARX и DFFVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 1.09% | 2.64% | 3.16% | 2.63% | -1.06% | 6.21% | 2.35% | 5.08% | -0.46% | 1.16% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 5.44% | 9.53% | 9.34% | 19.37% | -4.66% | 31.53% | 3.78% | 21.51% | -15.79% | 0.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DCARX показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%.
DCARX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- 2.68%
- 10 лет*
- —
DFFVX
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.93%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 10.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCARX и DFFVX
DCARX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.
Доходность на риск
DCARX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск
DCARX
DFFVX
Сравнение DCARX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCARX | DFFVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.06 | 1.08 | +0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.97 | 1.62 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.22 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.99 | 1.66 | +1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.16 | 6.14 | +6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCARX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06 | 1.08 | +0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.38 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.46 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между DCARX и DFFVX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCARX и DFFVX
Дивидендная доходность DCARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности DFFVX в 1.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 3.41% | 3.11% | 3.52% | 1.84% | 0.90% | 0.78% | 1.12% | 1.43% | 1.27% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
DFFVX DFA U.S. Targeted Value Portfolio | 1.63% | 1.69% | 1.40% | 2.26% | 5.17% | 2.74% | 1.52% | 3.82% | 5.95% | 5.16% | 3.95% | 5.84% |
Просадки
Сравнение просадок DCARX и DFFVX
Максимальная просадка DCARX за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCARX и DFFVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCARX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -64.21% | +51.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -14.71% | +13.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.79% | -26.09% | +21.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -6.13% | +5.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -9.76% | +9.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 3.98% | -3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCARX и DFFVX
Текущая волатильность для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) составляет 0.51%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DCARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCARX | DFFVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 5.40% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.71% | 12.36% | -11.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 22.64% | -21.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 21.71% | -19.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 23.68% | -20.75% |