PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DCARX с DFFVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DCARX и DFFVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCARX и DFFVX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio
1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
5.44%9.53%9.34%19.37%-4.66%31.53%3.78%21.51%-15.79%0.27%

Доходность по периодам

С начала года, DCARX показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у DFFVX с доходностью 5.44%.


DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*

DFFVX

1 день
2.10%
1 месяц
-4.22%
С начала года
5.44%
6 месяцев
8.08%
1 год
23.93%
3 года*
14.30%
5 лет*
8.31%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA California Municipal Real Return Portfolio

DFA U.S. Targeted Value Portfolio

Сравнение комиссий DCARX и DFFVX

DCARX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии DFFVX в 0.29%.


Доходность на риск

DCARX vs. DFFVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина

DFFVX
Ранг доходности на риск DFFVX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFFVX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFFVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFFVX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFFVX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFFVX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCARX c DFFVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DCARXDFFVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.08

+0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.62

+1.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.22

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

1.66

+1.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.16

6.14

+6.02

DCARX vs. DFFVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCARX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа DFFVX равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCARX и DFFVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DCARXDFFVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.08

+0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.38

+0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.46

+0.47

Корреляция

Корреляция между DCARX и DFFVX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DCARX и DFFVX

Дивидендная доходность DCARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности DFFVX в 1.63%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio
3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%0.00%0.00%
DFFVX
DFA U.S. Targeted Value Portfolio
1.63%1.69%1.40%2.26%5.17%2.74%1.52%3.82%5.95%5.16%3.95%5.84%

Просадки

Сравнение просадок DCARX и DFFVX

Максимальная просадка DCARX за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки DFFVX в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCARX и DFFVX.


Загрузка...

Показатели просадок


DCARXDFFVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-64.21%

+51.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-14.71%

+13.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.79%

-26.09%

+21.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-6.13%

+5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-9.76%

+9.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

3.98%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности DCARX и DFFVX

Текущая волатильность для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) составляет 0.51%, в то время как у DFA U.S. Targeted Value Portfolio (DFFVX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что DCARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFFVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DCARXDFFVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

5.40%

-4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

12.36%

-11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

22.64%

-21.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.25%

21.71%

-19.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

23.68%

-20.75%