PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCARX с DFEOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCARX с DFEOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX).

DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г.. DFEOX управляется Dimensional. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности DCARX и DFEOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCARX и DFEOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		-1.72%16.00%21.35%22.97%-14.99%27.51%16.44%30.20%-7.81%1.31%

Доходность по периодам

С начала года, DCARX показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у DFEOX с доходностью -1.72%.

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—

DFEOX

1 день
2.75%
1 месяц
-4.90%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.66%
1 год
18.51%
3 года*
17.18%
5 лет*
10.79%
10 лет*
13.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA California Municipal Real Return Portfolio

DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с CFNLXDCARX с FOHFXDCARX с ALCAXDCARX с FKTIXDCARX с FMBIX
Часто сравнивают с DFEOX:
DFEOX с DFQTXDFEOX с DFACDFEOX с VOODFEOX с DFIEXDFEOX с DFUSXDFEOX с VTIDFEOX с VTCLX

Сравнение комиссий DCARX и DFEOX

DCARX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии DFEOX в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I

Доходность на риск

DCARX vs. DFEOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DFEOX
Ранг доходности на риск DFEOX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEOX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEOX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEOX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEOX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEOX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCARX c DFEOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCARXDFEOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

1.07

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

1.61

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.24

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

1.33

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.16

6.41

+5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCARX vs. DFEOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCARX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа DFEOX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCARX и DFEOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCARXDFEOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

1.07

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.64

+0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.51

+0.42

Корреляция

Корреляция между DCARX и DFEOX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCARX и DFEOX

Дивидендная доходность DCARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности DFEOX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%0.00%0.00%
DFEOX
DFA US Core Equity 1 Portfolio I		1.09%1.06%1.13%1.43%4.08%3.69%1.36%3.02%2.37%1.61%1.61%2.98%

Просадки

Сравнение просадок DCARX и DFEOX

Максимальная просадка DCARX за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки DFEOX в -56.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCARX и DFEOX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCARXDFEOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-56.77%

+44.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-12.58%

+11.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.79%

-22.86%

+18.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-5.76%

+5.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-7.24%

+6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

2.63%

-2.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DCARX и DFEOX

Текущая волатильность для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) составляет 0.51%, в то время как у DFA US Core Equity 1 Portfolio I (DFEOX) волатильность равна 5.19%. Это указывает на то, что DCARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCARXDFEOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

5.19%

-4.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

8.89%

-8.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

18.03%

-16.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.25%

16.92%

-14.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

18.00%

-15.07%