Сравнение DBX с SHOP
DBX (Dropbox, Inc.) and SHOP (Shopify Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — DBX in Software - Infrastructure, SHOP in Software - Application. Over the past 5 years, DBX returned -0.93%/yr vs -0.76%/yr for SHOP. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DBX и SHOP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBX показывает доходность -2.16%, что значительно выше, чем у SHOP с доходностью -27.91%.
DBX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- -8.66%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- —
SHOP
- 1 день
- 2.74%
- 1 месяц
- 7.81%
- С начала года
- -27.91%
- 6 месяцев
- -28.51%
- 1 год
- 12.03%
- 3 года*
- 24.65%
- 5 лет*
- -0.76%
- 10 лет*
- 44.13%
Сравнение доходности по годам DBX и SHOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBX Dropbox, Inc. | -2.16% | -7.46% | 1.90% | 31.72% | -8.80% | 10.59% | 23.90% | -12.33% | -28.27% |
SHOP Shopify Inc. | -27.91% | 51.39% | 36.50% | 124.43% | -74.80% | 21.68% | 184.71% | 187.17% | -2.27% |
Correlation
The correlation between DBX and SHOP is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г. | 0.44 |
The correlation between DBX and SHOP shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.50 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DBX:
$6.44B
SHOP:
$151.24B
DBX:
$1.83
SHOP:
$1.02
DBX:
14.86
SHOP:
113.91
DBX:
0.58
SHOP:
0.22
DBX:
2.78
SHOP:
16.50
DBX:
$2.53B
SHOP:
$9.20B
DBX:
$2.01B
SHOP:
$5.93B
DBX:
$819.80M
SHOP:
$1.60B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBX vs. SHOP — Ранг доходности на риск
DBX
SHOP
Сравнение DBX c SHOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dropbox, Inc. (DBX) и Shopify Inc. (SHOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBX | SHOP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.09 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | 0.26 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | 0.56 | -1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBX | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.21 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.01 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.70 | -0.71 |
Просадки
Сравнение просадок DBX и SHOP
Максимальная просадка DBX за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки SHOP в -84.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX и SHOP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBX | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -84.82% | +22.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -46.71% | +15.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.39% | -46.71% | +9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.52% | -84.82% | +43.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -84.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.24% | -35.18% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.52% | -28.21% | -12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.26% | 21.47% | -6.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBX и SHOP
Dropbox, Inc. (DBX) имеет более высокую волатильность в 20.67% по сравнению с Shopify Inc. (SHOP) с волатильностью 17.89%. Это указывает на то, что DBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBX | SHOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.67% | 17.89% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.70% | 43.39% | -15.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.80% | 57.22% | -23.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.29% | 65.52% | -32.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.91% | 59.05% | -20.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBX и SHOP
Ни DBX, ни SHOP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DBX и SHOP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dropbox, Inc. и Shopify Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
DBX and SHOP have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBX has higher volatility (20.67%) compared to SHOP (17.89%). In terms of maximum drawdown, DBX dropped -62.64% vs SHOP's -84.82%.
SHOP currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBX и SHOP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор