Сравнение DBX с PAYX
DBX (Dropbox, Inc.) and PAYX (Paychex, Inc.) are both stocks. DBX operates in Software - Infrastructure (Technology), while PAYX operates in Staffing & Employment Services (Industrials). Over the past 5 years, DBX returned -2.71%/yr vs 1.17%/yr for PAYX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DBX и PAYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBX показывает доходность -5.29%, что значительно выше, чем у PAYX с доходностью -12.15%.
DBX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- -5.29%
- 6 месяцев
- -6.30%
- 1 год
- -8.70%
- 3 года*
- 0.00%
- 5 лет*
- -2.71%
- 10 лет*
- —
PAYX
- 1 день
- -1.72%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- -12.15%
- 6 месяцев
- -13.99%
- 1 год
- -34.15%
- 3 года*
- -0.64%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- 9.14%
Сравнение доходности по годам DBX и PAYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBX Dropbox, Inc. | -5.29% | -7.46% | 1.90% | 31.72% | -8.80% | 10.59% | 23.90% | -12.33% | -29.55% |
PAYX Paychex, Inc. | -12.15% | -17.49% | 21.31% | 6.21% | -13.16% | 50.16% | 13.25% | 34.53% | 5.30% |
Correlation
The correlation between DBX and PAYX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г. | 0.37 |
The correlation between DBX and PAYX shifts across timeframes, from 0.35 (3 years) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DBX:
$6.23B
PAYX:
$34.49B
DBX:
$1.83
PAYX:
$4.88
DBX:
14.38
PAYX:
19.72
DBX:
0.56
PAYX:
3.14
DBX:
2.69
PAYX:
5.33
DBX:
$2.53B
PAYX:
$6.51B
DBX:
$2.01B
PAYX:
$4.84B
DBX:
$819.80M
PAYX:
$2.90B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBX vs. PAYX — Ранг доходности на риск
DBX
PAYX
Сравнение DBX c PAYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dropbox, Inc. (DBX) и Paychex, Inc. (PAYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBX | PAYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.78 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | -0.84 | +0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.56 | -1.34 | +0.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBX и PAYX
Максимальная просадка DBX за все время составила -62.64%, примерно равная максимальной просадке PAYX в -64.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX и PAYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBX | PAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -64.85% | +2.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -41.01% | +9.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.39% | -44.95% | +7.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.52% | -44.95% | +3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.31% | -37.25% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.47% | -17.97% | -22.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.56% | 26.91% | -11.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBX и PAYX
Dropbox, Inc. (DBX) имеет более высокую волатильность в 11.30% по сравнению с Paychex, Inc. (PAYX) с волатильностью 9.24%. Это указывает на то, что DBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBX | PAYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.30% | 9.24% | +2.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.65% | 21.08% | +5.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.95% | 27.05% | +6.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.35% | 23.82% | +9.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.83% | 25.28% | +13.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBX и PAYX
DBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBX Dropbox, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAYX Paychex, Inc. | 4.60% | 3.76% | 2.73% | 2.90% | 2.62% | 1.90% | 2.66% | 2.85% | 3.35% | 2.82% | 2.89% | 3.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DBX и PAYX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dropbox, Inc. и Paychex, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DBX и PAYX
DBX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dropbox, Inc. сообщила о валовой прибыли в 501.40M при выручке в 629.50M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.
PAYX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paychex, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 1.61B, что соответствует валовой рентабельности в 74.0%.
DBX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dropbox, Inc. сообщила об операционной прибыли в 172.80M при выручке в 629.50M, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
PAYX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paychex, Inc. сообщила об операционной прибыли в 604.70M при выручке в 1.61B, что соответствует операционной рентабельности 37.7%.
DBX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dropbox, Inc. сообщила о чистой прибыли в 114.50M при выручке в 629.50M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
PAYX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Paychex, Inc. сообщила о чистой прибыли в 420.60M при выручке в 1.61B, что соответствует чистой рентабельности 26.2%.
Часто задаваемые вопросы
DBX and PAYX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBX has higher volatility (11.30%) compared to PAYX (9.24%). In terms of maximum drawdown, DBX dropped -62.64% vs PAYX's -64.85%.
DBX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBX и PAYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор