PortfoliosLab logo
Сравнение DBX с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DBX и COST составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности DBX и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dropbox, Inc. (DBX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
4.25%
518.55%
DBX
COST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBX:

0.84

COST:

1.50

Коэф-т Сортино

DBX:

1.18

COST:

2.09

Коэф-т Омега

DBX:

1.18

COST:

1.28

Коэф-т Кальмара

DBX:

0.52

COST:

1.96

Коэф-т Мартина

DBX:

2.63

COST:

5.76

Индекс Язвы

DBX:

9.93%

COST:

5.88%

Дневная вол-ть

DBX:

32.64%

COST:

21.94%

Макс. просадка

DBX:

-62.64%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

DBX:

-29.31%

COST:

-6.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DBX:

$8.34B

COST:

$450.29B

EPS

DBX:

$1.40

COST:

$17.15

Коэффициент P/E

DBX:

20.70

COST:

59.18

Коэффициент PEG

DBX:

2.17

COST:

5.34

Коэффициент P/S

DBX:

3.23

COST:

1.71

Коэффициент P/B

DBX:

29.81

COST:

17.49

Общая выручка (12 мес.)

DBX:

$1.92B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

DBX:

$1.58B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

DBX:

$448.70M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, DBX показывает доходность -1.17%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 10.24%.


DBX

С начала года

-1.17%

1 месяц

16.80%

6 месяцев

6.49%

1 год

27.32%

5 лет

6.32%

10 лет

N/A

COST

С начала года

10.24%

1 месяц

11.03%

6 месяцев

10.53%

1 год

32.68%

5 лет

29.14%

10 лет

23.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBX и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DBX
Ранг риск-скорректированной доходности DBX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина

COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBX c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dropbox, Inc. (DBX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа DBX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBX и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.84
1.50
DBX
COST

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBX и COST

DBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBX
Dropbox, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation
0.47%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок DBX и COST

Максимальная просадка DBX за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-29.31%
-6.30%
DBX
COST

Волатильность

Сравнение волатильности DBX и COST

Dropbox, Inc. (DBX) имеет более высокую волатильность в 10.58% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что DBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.58%
8.28%
DBX
COST

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DBX и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dropbox, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.0020.00B40.00B60.00B80.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
643.60M
63.72B
(DBX) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DBX и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dropbox, Inc. и Costco Wholesale Corporation.

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
81.2%
15.1%
(DBX) Валовая рентабельность
(COST) Валовая рентабельность
DBX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dropbox, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.80M при выручке в 643.60M, что соответствует валовой рентабельности в 81.2%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.61B при выручке в 63.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

DBX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dropbox, Inc. сообщила об операционной прибыли в 87.90M при выручке в 643.60M, что соответствует операционной рентабельности 13.7%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 63.72B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

DBX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dropbox, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.80M при выручке в 643.60M, что соответствует чистой рентабельности 16.0%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 63.72B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.