Сравнение DBX с COST
DBX (Dropbox, Inc.) and COST (Costco Wholesale Corporation) are both stocks. DBX operates in Software - Infrastructure (Technology), while COST operates in Discount Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, DBX returned 0.20%/yr vs 19.45%/yr for COST. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DBX и COST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBX показывает доходность 9.53%, а COST немного выше – 9.96%.
DBX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 11.54%
- 6 месяцев
- 14.86%
- С начала года
- 9.53%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
COST
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -4.17%
- 6 месяцев
- -0.89%
- С начала года
- 9.96%
- 1 год
- -0.05%
- 3 года*
- 21.19%
- 5 лет*
- 19.45%
- 10 лет*
- 20.93%
Сравнение доходности по годам DBX и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBX Dropbox, Inc. | 9.53% | -7.46% | 1.90% | 31.72% | -8.80% | 10.59% | 23.90% | -12.33% | -29.55% |
COST Costco Wholesale Corporation | 9.96% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 12.41% |
Correlation
The correlation between DBX and COST is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г. | 0.27 |
The correlation between DBX and COST shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DBX:
$7.75B
COST:
$419.34B
DBX:
$1.88
COST:
$26.51
DBX:
16.24
COST:
35.67
DBX:
0.63
COST:
2.79
DBX:
3.04
COST:
1.07
DBX:
$2.53B
COST:
$293.59B
DBX:
$2.01B
COST:
$11.12B
DBX:
$819.80M
COST:
$12.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBX vs. COST — Ранг доходности на риск
DBX
COST
Сравнение DBX c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dropbox, Inc. (DBX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBX | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.02 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.00 | +0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | -0.01 | +0.88 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBX и COST
Максимальная просадка DBX за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX и COST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -53.39% | -9.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -16.57% | -14.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.39% | -20.74% | -16.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.52% | -31.40% | -10.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.50% | -13.59% | -13.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.41% | -13.36% | -27.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.73% | 7.28% | +8.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBX и COST
Dropbox, Inc. (DBX) имеет более высокую волатильность в 10.67% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 7.57%. Это указывает на то, что DBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBX | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 7.57% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.94% | 15.00% | +12.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.67% | 19.76% | +14.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.59% | 22.90% | +10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.84% | 22.01% | +16.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBX и COST
DBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COST Costco Wholesale Corporation | 0.57% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
DBX Dropbox, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DBX и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dropbox, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DBX и COST
DBX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dropbox, Inc. сообщила о валовой прибыли в 501.40M при выручке в 629.50M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -17.68B при выручке в 70.53B, что соответствует валовой рентабельности в -25.1%.
DBX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dropbox, Inc. сообщила об операционной прибыли в 172.80M при выручке в 629.50M, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.82B при выручке в 70.53B, что соответствует операционной рентабельности 4.0%.
DBX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dropbox, Inc. сообщила о чистой прибыли в 114.50M при выручке в 629.50M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.19B при выручке в 70.53B, что соответствует чистой рентабельности 3.1%.
Часто задаваемые вопросы
DBX and COST have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBX has higher volatility (10.67%) compared to COST (7.57%). In terms of maximum drawdown, DBX dropped -62.64% vs COST's -53.39%.
DBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBX и COST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор