PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DBX с COST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между DBX и COST составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение DBX с COST

Последнее обновление 28 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dropbox, Inc. (DBX) и Costco Wholesale Corporation (COST).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DBX или COST.

Доходность

Сравнение доходности DBX и COST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dropbox, Inc. (DBX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DBX:

0.75

COST:

1.21

Коэф-т Сортино

DBX:

1.12

COST:

1.76

Коэф-т Омега

DBX:

1.17

COST:

1.23

Коэф-т Кальмара

DBX:

0.48

COST:

1.60

Коэф-т Мартина

DBX:

2.42

COST:

4.59

Индекс Язвы

DBX:

10.01%

COST:

6.01%

Дневная вол-ть

DBX:

32.41%

COST:

21.97%

Макс. просадка

DBX:

-62.64%

COST:

-53.39%

Текущая просадка

DBX:

-32.36%

COST:

-5.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

DBX:

$7.81B

COST:

$447.45B

EPS

DBX:

$1.52

COST:

$17.14

Коэффициент P/E

DBX:

18.81

COST:

58.84

Коэффициент PEG

DBX:

1.84

COST:

5.34

Коэффициент P/S

DBX:

3.07

COST:

1.69

Коэффициент P/B

DBX:

29.81

COST:

17.49

Общая выручка (12 мес.)

DBX:

$2.54B

COST:

$264.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

DBX:

$2.09B

COST:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

DBX:

$632.50M

COST:

$11.25B

Доходность по периодам

С начала года, DBX показывает доходность -5.43%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 11.35%.

DBX

С начала года

-5.43%

1 месяц

-0.59%

6 месяцев

0.14%

1 год

24.12%

3 года

10.37%

5 лет

4.69%

10 лет

N/A

COST

С начала года

11.35%

1 месяц

4.29%

6 месяцев

5.02%

1 год

26.34%

3 года

31.12%

5 лет

28.99%

10 лет

23.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dropbox, Inc.

Costco Wholesale Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DBX и COST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DBX
Ранг риск-скорректированной доходности DBX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DBX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
COST
Ранг риск-скорректированной доходности COST, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COST, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COST, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COST, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COST, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COST, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DBX c COST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dropbox, Inc. (DBX) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DBX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа COST равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBX и COST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBX и COST

DBX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COST за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DBX
Dropbox, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COST
Costco Wholesale Corporation		0.47%0.49%2.87%0.76%0.54%3.38%0.86%1.08%4.81%1.09%4.06%0.97%

Просадки

Сравнение просадок DBX и COST

Максимальная просадка DBX за все время составила -62.64%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX и COST.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DBX и COST

Dropbox, Inc. (DBX) и Costco Wholesale Corporation (COST) имеют волатильность 4.41% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DBX и COST

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dropbox, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B20212022202320242025
624.70M
63.72B
(DBX) Общая выручка
(COST) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности DBX и COST

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Dropbox, Inc. и Costco Wholesale Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
81.3%
15.1%
(DBX) Валовая рентабельность
(COST) Валовая рентабельность
DBX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dropbox, Inc. сообщила о валовой прибыли в 508.00M при выручке в 624.70M, что соответствует валовой рентабельности в 81.3%.

COST - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в 9.61B при выручке в 63.72B, что соответствует валовой рентабельности в 15.1%.

DBX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dropbox, Inc. сообщила об операционной прибыли в 183.80M при выручке в 624.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.4%.

COST - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.32B при выручке в 63.72B, что соответствует операционной рентабельности 3.6%.

DBX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Dropbox, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.30M при выручке в 624.70M, что соответствует чистой рентабельности 24.1%.

COST - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.79B при выручке в 63.72B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.