Сравнение DBX с ADBE
DBX (Dropbox, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, DBX returned 0.20%/yr vs -17.24%/yr for ADBE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DBX и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBX показывает доходность 9.53%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -32.77%.
DBX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 11.54%
- 6 месяцев
- 14.86%
- С начала года
- 9.53%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- —
ADBE
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- 13.50%
- 6 месяцев
- -22.62%
- С начала года
- -32.77%
- 1 год
- -34.96%
- 3 года*
- -23.32%
- 5 лет*
- -17.24%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение доходности по годам DBX и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBX Dropbox, Inc. | 9.53% | -7.46% | 1.90% | 31.72% | -8.80% | 10.59% | 23.90% | -12.33% | -29.55% |
ADBE Adobe Inc | -32.77% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 2.59% |
Correlation
The correlation between DBX and ADBE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г. | 0.54 |
The correlation between DBX and ADBE shifts across timeframes, from 0.47 (3 years) to 0.57 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
DBX:
$7.75B
ADBE:
$93.54B
DBX:
$1.88
ADBE:
$17.42
DBX:
16.24
ADBE:
13.51
DBX:
0.63
ADBE:
0.95
DBX:
3.04
ADBE:
3.88
DBX:
$2.53B
ADBE:
$25.20B
DBX:
$2.01B
ADBE:
$22.46B
DBX:
$819.80M
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBX vs. ADBE — Ранг доходности на риск
DBX
ADBE
Сравнение DBX c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dropbox, Inc. (DBX) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBX | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 0.84 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.73 | +1.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | -1.42 | +2.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBX и ADBE
Максимальная просадка DBX за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBX | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -79.89% | +17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -48.13% | +16.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.39% | -69.53% | +32.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.52% | -71.90% | +30.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.50% | -65.82% | +38.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.41% | -26.09% | -14.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.73% | 24.65% | -8.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBX и ADBE
Текущая волатильность для Dropbox, Inc. (DBX) составляет 10.67%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 11.88%. Это указывает на то, что DBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBX | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.67% | 11.88% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.94% | 30.50% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.67% | 36.00% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.59% | 36.88% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.84% | 34.58% | +4.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBX и ADBE
Ни DBX, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DBX и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dropbox, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DBX и ADBE
DBX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dropbox, Inc. сообщила о валовой прибыли в 501.40M при выручке в 629.50M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
DBX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dropbox, Inc. сообщила об операционной прибыли в 172.80M при выручке в 629.50M, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
DBX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Dropbox, Inc. сообщила о чистой прибыли в 114.50M при выручке в 629.50M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
DBX and ADBE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (11.88%) compared to DBX (10.67%). In terms of maximum drawdown, DBX dropped -62.64% vs ADBE's -79.89%.
DBX currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBX и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор