Сравнение DBX с ADBE
DBX (Dropbox, Inc.) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Infrastructure industry within the Technology sector. Over the past 5 years, DBX returned -0.93%/yr vs -12.52%/yr for ADBE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности DBX и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBX показывает доходность -2.16%, что значительно выше, чем у ADBE с доходностью -26.16%.
DBX
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 7.04%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- -8.66%
- 1 год
- -6.85%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- -0.93%
- 10 лет*
- —
ADBE
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- -26.16%
- 6 месяцев
- -21.39%
- 1 год
- -37.57%
- 3 года*
- -15.88%
- 5 лет*
- -12.52%
- 10 лет*
- 10.06%
Сравнение доходности по годам DBX и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBX Dropbox, Inc. | -2.16% | -7.46% | 1.90% | 31.72% | -8.80% | 10.59% | 23.90% | -12.33% | -28.27% |
ADBE Adobe Inc | -26.16% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | 13.38% | 51.64% | 45.78% | 5.22% |
Correlation
The correlation between DBX and ADBE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2018 г. | 0.54 |
The correlation between DBX and ADBE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
DBX:
$6.44B
ADBE:
$106.21B
DBX:
$1.83
ADBE:
$17.19
DBX:
14.86
ADBE:
15.03
DBX:
0.58
ADBE:
1.06
DBX:
2.78
ADBE:
4.43
DBX:
$2.53B
ADBE:
$24.45B
DBX:
$2.01B
ADBE:
$21.82B
DBX:
$819.80M
ADBE:
$9.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBX vs. ADBE — Ранг доходности на риск
DBX
ADBE
Сравнение DBX c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dropbox, Inc. (DBX) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBX | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.81 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.82 | +0.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.45 | -1.40 | +0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBX | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | -1.12 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.35 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.41 | -0.43 |
Просадки
Сравнение просадок DBX и ADBE
Максимальная просадка DBX за все время составила -62.64%, что меньше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBX и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBX | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.64% | -79.89% | +17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.43% | -45.95% | +14.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.39% | -64.50% | +27.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.52% | -67.26% | +25.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.24% | -62.46% | +27.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.52% | -25.97% | -14.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.26% | 26.93% | -11.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBX и ADBE
Dropbox, Inc. (DBX) имеет более высокую волатильность в 20.67% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 13.97%. Это указывает на то, что DBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBX | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.67% | 13.97% | +6.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.70% | 28.04% | -0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.80% | 33.62% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.29% | 36.31% | -3.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.91% | 34.32% | +4.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBX и ADBE
Ни DBX, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей DBX и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Dropbox, Inc. и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности DBX и ADBE
DBX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dropbox, Inc. сообщила о валовой прибыли в 501.40M при выручке в 629.50M, что соответствует валовой рентабельности в 79.7%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
DBX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dropbox, Inc. сообщила об операционной прибыли в 172.80M при выручке в 629.50M, что соответствует операционной рентабельности 27.5%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
DBX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dropbox, Inc. сообщила о чистой прибыли в 114.50M при выручке в 629.50M, что соответствует чистой рентабельности 18.2%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
DBX and ADBE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBX has higher volatility (20.67%) compared to ADBE (13.97%). In terms of maximum drawdown, DBX dropped -62.64% vs ADBE's -79.89%.
DBX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.20 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBX и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор