PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBSCX с VMSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBSCX с VMSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX).

DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. VMSIX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 14 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности DBSCX и VMSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBSCX и VMSIX

2026 (YTD)2025202420232022
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		0.30%8.46%7.78%8.55%-7.88%
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		-0.57%9.09%6.68%10.43%-8.50%

Доходность по периодам

С начала года, DBSCX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у VMSIX с доходностью -0.57%.

DBSCX

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.19%
С начала года
0.30%
6 месяцев
1.84%
1 год
5.91%
3 года*
7.51%
5 лет*
3.74%
10 лет*
4.58%

VMSIX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
1.01%
1 год
6.19%
3 года*
7.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Selective Credit Fund

Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv

Часто сравнивают с DBSCX:
DBSCX с ENIAXDBSCX с BWDTXDBSCX с HICOXDBSCX с IBHEDBSCX с DIVDBSCX с JMSIXDBSCX с SPY
Часто сравнивают с VMSIX:
VMSIX с PIMIXVMSIX с JPIEVMSIX с PONAXVMSIX с VCPAXVMSIX с HSNIXVMSIX с VCITVMSIX с FCBYX

Сравнение комиссий DBSCX и VMSIX

DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VMSIX в 0.45%.

VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund

Доходность на риск

DBSCX vs. VMSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBSCX
Ранг доходности на риск DBSCX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBSCX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBSCX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VMSIX
Ранг доходности на риск VMSIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSIX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBSCX c VMSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBSCXVMSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.65

2.20

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.83

3.12

+0.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.60

1.50

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.78

2.45

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.70

10.95

+3.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBSCX vs. VMSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBSCX на текущий момент составляет 2.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMSIX равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBSCX и VMSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBSCXVMSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65

2.20

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.39

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.57

0.81

+0.76

Корреляция

Корреляция между DBSCX и VMSIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBSCX и VMSIX

Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности VMSIX в 5.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBSCX
Doubleline Selective Credit Fund		5.92%6.50%7.09%6.77%6.67%4.68%4.64%6.04%7.43%9.01%9.73%9.53%
VMSIX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv		5.05%5.56%6.37%5.43%3.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBSCX и VMSIX

Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что больше максимальной просадки VMSIX в -13.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и VMSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DBSCXVMSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.12%

-13.11%

-1.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.60%

-2.65%

+1.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.52%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.12%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.45%

-1.56%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.25%

-3.19%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.41%

0.59%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DBSCX и VMSIX

Текущая волатильность для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) составляет 1.00%, в то время как у Vanguard Multi-Sector Income Bond Inv (VMSIX) волатильность равна 1.33%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBSCXVMSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.33%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.53%

1.71%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.29%

2.93%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.70%

4.75%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.90%

4.75%

-1.85%