Сравнение DBSCX с PDIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX).
DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности DBSCX и PDIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBSCX и PDIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | -1.40% | 10.42% | 6.38% | 10.41% | -14.70% | 0.42% | 6.43% | 13.05% | -0.97% | 8.87% |
Доходность по периодам
С начала года, DBSCX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у PDIIX с доходностью -1.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBSCX имеют среднегодовую доходность 4.58%, а акции PDIIX немного отстают с 4.38%.
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
PDIIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 4.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBSCX и PDIIX
DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PDIIX в 0.75%.
Доходность на риск
DBSCX vs. PDIIX — Ранг доходности на риск
DBSCX
PDIIX
Сравнение DBSCX c PDIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBSCX | PDIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 1.71 | +0.94 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.83 | 2.43 | +1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.34 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 2.09 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.70 | 8.55 | +6.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBSCX | PDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 1.71 | +0.94 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 0.47 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.59 | 0.90 | +0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 1.20 | +0.37 |
Корреляция
Корреляция между DBSCX и PDIIX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSCX и PDIIX
Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности PDIIX в 5.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | 5.12% | 5.42% | 5.21% | 4.66% | 3.91% | 3.65% | 3.68% | 5.04% | 4.46% | 4.84% | 4.94% | 7.68% |
Просадки
Сравнение просадок DBSCX и PDIIX
Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки PDIIX в -21.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и PDIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBSCX | PDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -21.96% | +7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -3.55% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.52% | -20.50% | +10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.12% | -20.50% | +6.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -2.96% | +1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -2.83% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.87% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSCX и PDIIX
Текущая волатильность для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) составляет 1.00%, в то время как у PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) волатильность равна 1.79%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PDIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBSCX | PDIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 1.79% | -0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 2.55% | -1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 3.98% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 4.93% | -2.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 4.86% | -1.96% |