Сравнение DBSCX с DBLTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX).
DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г.. DBLTX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности DBSCX и DBLTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBSCX и DBLTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | -0.54% | 8.05% | 3.08% | 5.34% | -12.56% | 0.24% | 4.13% | 5.81% | 1.76% | 3.80% |
Доходность по периодам
С начала года, DBSCX показывает доходность 0.30%, что значительно выше, чем у DBLTX с доходностью -0.54%. За последние 10 лет акции DBSCX превзошли акции DBLTX по среднегодовой доходности: 4.58% против 1.80% соответственно.
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
DBLTX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 1.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBSCX и DBLTX
DBSCX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DBLTX в 0.50%.
Доходность на риск
DBSCX vs. DBLTX — Ранг доходности на риск
DBSCX
DBLTX
Сравнение DBSCX c DBLTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) и DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBSCX | DBLTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.65 | 0.98 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.83 | 1.43 | +2.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.17 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | 1.51 | +2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.70 | 4.43 | +10.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBSCX | DBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.65 | 0.98 | +1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.39 | 0.13 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.59 | 0.41 | +1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.57 | 0.91 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между DBSCX и DBLTX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBSCX и DBLTX
Дивидендная доходность DBSCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности DBLTX в 4.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | 4.44% | 4.86% | 5.03% | 4.35% | 3.86% | 3.12% | 3.39% | 3.66% | 3.74% | 3.65% | 3.72% | 4.11% |
Просадки
Сравнение просадок DBSCX и DBLTX
Максимальная просадка DBSCX за все время составила -14.12%, что меньше максимальной просадки DBLTX в -16.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBSCX и DBLTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBSCX | DBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.12% | -16.49% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.60% | -2.88% | +1.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.52% | -16.49% | +6.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.12% | -16.49% | +2.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.45% | -2.54% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -2.38% | +1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.41% | 0.98% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBSCX и DBLTX
Текущая волатильность для Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) составляет 1.00%, в то время как у DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что DBSCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBLTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBSCX | DBLTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 1.70% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.53% | 2.64% | -1.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.29% | 4.23% | -1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.70% | 5.56% | -2.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.90% | 4.38% | -1.48% |