Сравнение DBP с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
DBP и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBP и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBP и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 8.35% | 73.43% | 26.71% | 8.68% | -1.51% | -7.10% | 26.79% | 15.89% | -4.31% | 10.58% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, DBP показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции DBP уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 13.31% против 18.41% соответственно.
DBP
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -12.21%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 27.71%
- 1 год
- 59.98%
- 3 года*
- 34.55%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 13.31%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBP и XMMO
DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
DBP vs. XMMO — Ранг доходности на риск
DBP
XMMO
Сравнение DBP c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBP | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.34 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.91 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.27 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.41 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 11.42 | -3.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBP | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.34 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.60 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.83 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.55 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между DBP и XMMO составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBP и XMMO
Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 2.25% | 2.44% | 4.21% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок DBP и XMMO
Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, примерно равная максимальной просадке XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBP | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.89% | -55.37% | +1.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -12.81% | -12.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -27.91% | +2.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.36% | -36.74% | +8.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.35% | -2.62% | -15.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.47% | -9.52% | -15.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 2.70% | +4.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBP и XMMO
Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) с волатильностью 9.04%. Это указывает на то, что DBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBP | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 9.04% | +2.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.56% | 14.39% | +16.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.94% | 22.03% | +10.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 21.27% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 22.11% | -3.54% |