PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBP с XLG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBP и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBP и XLG


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund
8.35%73.43%26.71%8.68%-1.51%-7.10%26.79%15.89%-4.31%10.58%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
-7.18%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Доходность по периодам

С начала года, DBP показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции DBP уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 13.31% против 15.72% соответственно.


DBP

1 день
1.23%
1 месяц
-12.21%
С начала года
8.35%
6 месяцев
27.71%
1 год
59.98%
3 года*
34.55%
5 лет*
21.03%
10 лет*
13.31%

XLG

1 день
0.70%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-7.18%
6 месяцев
-4.55%
1 год
19.62%
3 года*
21.92%
5 лет*
13.96%
10 лет*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB Precious Metals Fund

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Сравнение комиссий DBP и XLG

DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.


Доходность на риск

DBP vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBP
Ранг доходности на риск DBP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP: 7575
Ранг коэф-та Мартина

XLG
Ранг доходности на риск XLG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBP c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBPXLGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

0.99

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

1.54

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.63

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

5.71

+2.64

DBP vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBP на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа XLG равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBP и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBPXLGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

0.99

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.75

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.84

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.59

-0.13

Корреляция

Корреляция между DBP и XLG составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBP и XLG

Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности XLG в 0.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund
2.25%2.44%4.21%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%0.00%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
0.70%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Просадки

Сравнение просадок DBP и XLG

Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, примерно равная максимальной просадке XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и XLG.


Загрузка...

Показатели просадок


DBPXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.89%

-52.39%

-1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.48%

-12.41%

-13.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-28.02%

+2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.36%

-30.46%

+2.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.35%

-8.93%

-9.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.47%

-7.69%

-17.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

3.54%

+3.61%

Волатильность

Сравнение волатильности DBP и XLG

Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что DBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBPXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

5.82%

+5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.56%

10.65%

+19.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.94%

19.97%

+12.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

18.68%

+1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

18.81%

-0.24%