Сравнение DBP с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
DBP и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBP и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBP и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 8.35% | 73.43% | 26.71% | 8.68% | -1.51% | -7.10% | 26.79% | 15.89% | -4.31% | 10.58% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.18% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DBP показывает доходность 8.35%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.18%. За последние 10 лет акции DBP уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 13.31% против 15.72% соответственно.
DBP
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -12.21%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 27.71%
- 1 год
- 59.98%
- 3 года*
- 34.55%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 13.31%
XLG
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -7.18%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- 19.62%
- 3 года*
- 21.92%
- 5 лет*
- 13.96%
- 10 лет*
- 15.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBP и XLG
DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
DBP vs. XLG — Ранг доходности на риск
DBP
XLG
Сравнение DBP c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBP | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 0.99 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 1.54 | +0.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.22 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 1.63 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 5.71 | +2.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBP | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 0.99 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.75 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.84 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.59 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между DBP и XLG составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBP и XLG
Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 2.25% | 2.44% | 4.21% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок DBP и XLG
Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, примерно равная максимальной просадке XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBP | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.89% | -52.39% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -12.41% | -13.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -28.02% | +2.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.36% | -30.46% | +2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.35% | -8.93% | -9.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.47% | -7.69% | -17.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 3.54% | +3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBP и XLG
Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что DBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBP | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 5.82% | +5.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.56% | 10.65% | +19.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.94% | 19.97% | +12.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 18.68% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 18.81% | -0.24% |