Сравнение DBP с VXUS
DBP (Invesco DB Precious Metals Fund) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - DBP is a Precious Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBP returned 11.21%/yr vs 10.22%/yr for VXUS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. DBP charges 0.78%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.
Доходность
Сравнение доходности DBP и VXUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBP показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у VXUS с доходностью 13.69%. За последние 10 лет акции DBP превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 11.21% против 10.22% соответственно.
DBP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -11.93%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 30.66%
- 3 года*
- 29.99%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 11.21%
VXUS
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 13.69%
- 6 месяцев
- 15.52%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам DBP и VXUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | -3.82% | 73.43% | 26.71% | 8.68% | -1.51% | -7.10% | 26.79% | 15.89% | -4.31% | 10.58% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 13.69% | 32.35% | 5.08% | 15.86% | -16.08% | 8.98% | 10.66% | 21.75% | -14.43% | 27.46% |
Correlation
The correlation between DBP and VXUS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г. | 0.25 |
Over the past year, DBP and VXUS have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.25, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBP vs. VXUS — Ранг доходности на риск
DBP
VXUS
Сравнение DBP c VXUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBP | VXUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 2.53 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 9.72 | -6.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBP и VXUS
Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и VXUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBP | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.89% | -35.97% | -17.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.03% | -11.27% | -18.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.03% | -13.58% | -16.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.03% | -29.44% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.03% | -35.97% | +5.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.52% | -1.47% | -26.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.42% | -8.21% | -17.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.56% | 2.93% | +8.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBP и VXUS
Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) имеет более высокую волатильность в 9.06% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что DBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBP | VXUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 6.71% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.70% | 14.02% | +16.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.35% | 16.09% | +17.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 16.21% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 17.20% | +1.64% |
Сравнение комиссий DBP и VXUS
DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBP и VXUS
Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности VXUS в 2.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 2.53% | 2.44% | 4.21% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
VXUS Vanguard Total International Stock ETF | 2.67% | 3.18% | 3.37% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% |
Часто задаваемые вопросы
DBP and VXUS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBP has higher volatility (9.06%) compared to VXUS (6.71%). In terms of maximum drawdown, DBP dropped -53.89% vs VXUS's -35.97%.
On 10-year performance, DBP leads with 11.21% vs 10.22% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, DBP has performed better with a 11.21% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.78% for DBP.
VXUS has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 2.53% for DBP.
DBP is categorized as Precious Metals, while VXUS is Global Equities. DBP tracks DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.78% for DBP and 0.05% for VXUS.
VXUS currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBP и VXUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор