Сравнение DBP с UGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и ProShares Ultra Gold (UGL).
DBP и UGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. UGL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Bloomberg Gold Subindex (200%). Фонд был запущен 1 дек. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBP и UGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBP и UGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 8.35% | 73.43% | 26.71% | 8.68% | -1.51% | -7.10% | 26.79% | 15.89% | -4.31% | 10.58% |
UGL ProShares Ultra Gold | 14.36% | 137.57% | 46.36% | 15.56% | -7.59% | -12.30% | 39.04% | 31.11% | -8.02% | 22.50% |
Доходность по периодам
С начала года, DBP показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 14.36%. За последние 10 лет акции DBP уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: 13.31% против 20.61% соответственно.
DBP
- 1 день
- 1.23%
- 1 месяц
- -12.21%
- С начала года
- 8.35%
- 6 месяцев
- 27.71%
- 1 год
- 59.98%
- 3 года*
- 34.55%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 13.31%
UGL
- 1 день
- 3.30%
- 1 месяц
- -21.80%
- С начала года
- 14.36%
- 6 месяцев
- 37.39%
- 1 год
- 98.00%
- 3 года*
- 59.13%
- 5 лет*
- 35.67%
- 10 лет*
- 20.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBP и UGL
DBP берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии UGL в 0.95%.
Доходность на риск
DBP vs. UGL — Ранг доходности на риск
DBP
UGL
Сравнение DBP c UGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBP | UGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.83 | 1.78 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.14 | 2.11 | +0.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.59 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.35 | 8.76 | -0.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBP | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.78 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 1.00 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.64 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.42 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между DBP и UGL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBP и UGL
Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 2.25% | 2.44% | 4.21% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% |
UGL ProShares Ultra Gold | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBP и UGL
Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что меньше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и UGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBP | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.89% | -75.93% | +22.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -37.56% | +12.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -40.23% | +14.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.36% | -46.23% | +17.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.35% | -25.85% | +7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.47% | -43.76% | +18.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.15% | 11.11% | -3.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBP и UGL
Текущая волатильность для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) составляет 11.16%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что DBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBP | UGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.16% | 20.81% | -9.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.56% | 49.09% | -18.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.94% | 55.46% | -22.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.56% | 35.70% | -15.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 32.19% | -13.62% |