PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBP с UGL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBP с UGL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBP (Invesco DB Precious Metals Fund) and UGL (ProShares Ultra Gold) are both exchange-traded funds - DBP is a Precious Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while UGL is a Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Gold Subindex (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, DBP returned 12.31%/yr vs 18.45%/yr for UGL. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DBP charges 0.78%/yr vs 0.95%/yr for UGL.

Доходность

Сравнение доходности DBP и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBP показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у UGL с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции DBP уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: 12.31% против 18.45% соответственно.

DBP

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.48%
С начала года
2.13%
6 месяцев
8.68%
1 год
42.65%
3 года*
32.54%
5 лет*
17.43%
10 лет*
12.31%

UGL

1 день
-2.00%
1 месяц
-3.96%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
1.78%
1 год
51.67%
3 года*
53.18%
5 лет*
27.00%
10 лет*
18.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBP и UGL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.13%73.43%26.71%8.68%-1.51%-7.10%26.79%15.89%-4.31%10.58%
UGL
ProShares Ultra Gold		-2.16%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%

Correlation

The correlation between DBP and UGL is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2008 г.

0.96

The correlation between DBP and UGL has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Precious Metals Fund

ProShares Ultra Gold

Часто сравнивают с DBP:
DBP с GLDDBP с RINGDBP с DBCDBP с VGPMXDBP с IAUMDBP с IAUDBP с QQQ
Часто сравнивают с UGL:
UGL с GLDUGL с NUGTUGL с DGPUGL с GLLUGL с GDXUGL с GLDMUGL с SGOL

Доходность на риск

DBP vs. UGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBP
Ранг доходности на риск DBP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
UGL
Ранг доходности на риск UGL: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBP c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBPUGLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.98

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.43

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.38

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

3.17

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBP vs. UGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBP на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа UGL равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBP и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBPUGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

0.98

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.75

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.57

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.39

+0.04

Просадки

Сравнение просадок DBP и UGL

Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что меньше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и UGL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBPUGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.89%

-75.93%

+22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.48%

-37.56%

+12.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.48%

-37.56%

+12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-40.23%

+14.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.36%

-46.23%

+17.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

-36.56%

+13.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.42%

-43.63%

+18.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

16.35%

-5.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DBP и UGL

Текущая волатильность для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) составляет 7.57%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 11.03%. Это указывает на то, что DBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBPUGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

11.03%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.87%

46.81%

-16.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.57%

52.91%

-20.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

36.18%

-15.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

32.34%

-13.62%

Сравнение комиссий DBP и UGL

DBP берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии UGL в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBP и UGL

Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.38%2.44%4.21%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%
UGL
ProShares Ultra Gold		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DBP and UGL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

UGL has higher volatility (11.03%) compared to DBP (7.57%). In terms of maximum drawdown, DBP dropped -53.89% vs UGL's -75.93%.

On 10-year performance, UGL leads with 18.45% vs 12.31% for DBP. On fees, DBP is cheaper at 0.78% per year. On volatility, DBP has been the lower-risk option at 7.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UGL has performed better with a 18.45% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBP is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 0.95% for UGL.

DBP has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 0.00% for UGL.

DBP is categorized as Precious Metals, while UGL is Leveraged Commodities. DBP tracks DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while UGL tracks Bloomberg Gold Subindex (200%). They also come from different issuers: Invesco and ProShares. Their fees differ too: 0.78% for DBP and 0.95% for UGL.

DBP currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBP и UGL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор