PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBP с UGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBP и UGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и ProShares Ultra Gold (UGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBP и UGL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund
8.35%73.43%26.71%8.68%-1.51%-7.10%26.79%15.89%-4.31%10.58%
UGL
ProShares Ultra Gold
14.36%137.57%46.36%15.56%-7.59%-12.30%39.04%31.11%-8.02%22.50%

Доходность по периодам

С начала года, DBP показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у UGL с доходностью 14.36%. За последние 10 лет акции DBP уступали акциям UGL по среднегодовой доходности: 13.31% против 20.61% соответственно.


DBP

1 день
1.23%
1 месяц
-12.21%
С начала года
8.35%
6 месяцев
27.71%
1 год
59.98%
3 года*
34.55%
5 лет*
21.03%
10 лет*
13.31%

UGL

1 день
3.30%
1 месяц
-21.80%
С начала года
14.36%
6 месяцев
37.39%
1 год
98.00%
3 года*
59.13%
5 лет*
35.67%
10 лет*
20.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB Precious Metals Fund

ProShares Ultra Gold

Сравнение комиссий DBP и UGL

DBP берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии UGL в 0.95%.


Доходность на риск

DBP vs. UGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBP
Ранг доходности на риск DBP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP: 7575
Ранг коэф-та Мартина

UGL
Ранг доходности на риск UGL: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UGL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UGL: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UGL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UGL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UGL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBP c UGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и ProShares Ultra Gold (UGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBPUGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

1.78

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.11

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.31

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

2.59

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

8.76

-0.41

DBP vs. UGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBP на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UGL равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBP и UGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBPUGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

1.78

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

1.00

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.64

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.42

+0.03

Корреляция

Корреляция между DBP и UGL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBP и UGL

Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, тогда как UGL не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund
2.25%2.44%4.21%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%
UGL
ProShares Ultra Gold
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBP и UGL

Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что меньше максимальной просадки UGL в -75.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и UGL.


Загрузка...

Показатели просадок


DBPUGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.89%

-75.93%

+22.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.48%

-37.56%

+12.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-40.23%

+14.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.36%

-46.23%

+17.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.35%

-25.85%

+7.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.47%

-43.76%

+18.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

11.11%

-3.96%

Волатильность

Сравнение волатильности DBP и UGL

Текущая волатильность для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) составляет 11.16%, в то время как у ProShares Ultra Gold (UGL) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что DBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBPUGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

20.81%

-9.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.56%

49.09%

-18.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.94%

55.46%

-22.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

35.70%

-15.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

32.19%

-13.62%