Сравнение DBP с UGA
DBP (Invesco DB Precious Metals Fund) and UGA (United States Gasoline Fund LP) are both exchange-traded funds - DBP is a Precious Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while UGA is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Unleaded Gasoline. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBP returned 10.50%/yr vs 14.31%/yr for UGA. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. DBP charges 0.78%/yr vs 0.75%/yr for UGA.
Доходность
Сравнение доходности DBP и UGA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBP показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у UGA с доходностью 64.09%. За последние 10 лет акции DBP уступали акциям UGA по среднегодовой доходности: 10.50% против 14.31% соответственно.
DBP
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- -11.00%
- С начала года
- -7.35%
- 6 месяцев
- -11.28%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 16.74%
- 10 лет*
- 10.50%
UGA
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -12.11%
- С начала года
- 64.09%
- 6 месяцев
- 60.42%
- 1 год
- 59.74%
- 3 года*
- 18.95%
- 5 лет*
- 22.69%
- 10 лет*
- 14.31%
Сравнение доходности по годам DBP и UGA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | -7.35% | 73.43% | 26.71% | 8.68% | -1.51% | -7.10% | 26.79% | 15.89% | -4.31% | 10.58% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 64.09% | -2.00% | 3.77% | 1.27% | 46.34% | 68.49% | -24.88% | 41.25% | -28.07% | 1.69% |
Correlation
The correlation between DBP and UGA is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 февр. 2008 г. | 0.17 |
The correlation between DBP and UGA shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBP vs. UGA — Ранг доходности на риск
DBP
UGA
Сравнение DBP c UGA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и United States Gasoline Fund LP (UGA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBP | UGA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 3.17 | -2.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | 9.39 | -7.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBP и UGA
Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что меньше максимальной просадки UGA в -86.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и UGA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBP | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.89% | -86.59% | +32.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.18% | -18.96% | -11.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.18% | -26.68% | -3.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.18% | -38.11% | +7.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.18% | -75.89% | +45.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.18% | -18.05% | -12.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.42% | -36.69% | +11.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.30% | 6.43% | +5.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBP и UGA
Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и United States Gasoline Fund LP (UGA) имеют волатильность 8.93% и 9.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBP | UGA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.93% | 9.24% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.96% | 30.57% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.62% | 35.22% | -1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.18% | 34.45% | -13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.83% | 37.22% | -18.39% |
Сравнение комиссий DBP и UGA
DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии UGA в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBP и UGA
Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, тогда как UGA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 2.63% | 2.44% | 4.21% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% |
UGA United States Gasoline Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBP and UGA have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UGA has higher volatility (9.24%) compared to DBP (8.93%). In terms of maximum drawdown, DBP dropped -53.89% vs UGA's -86.59%.
On 10-year performance, UGA leads with 14.31% vs 10.50% for DBP. On fees, UGA is cheaper at 0.75% per year. On volatility, DBP has been the lower-risk option at 8.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UGA has performed better with a 14.31% return vs 10.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UGA is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBP.
DBP has the higher dividend yield at 2.63%, compared with 0.00% for UGA.
DBP is categorized as Precious Metals, while UGA is Oil & Gas. DBP tracks DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while UGA tracks Front Month Unleaded Gasoline. They also come from different issuers: Invesco and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.78% for DBP and 0.75% for UGA.
UGA currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBP и UGA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор