PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBP с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBP с HGER

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBP (Invesco DB Precious Metals Fund) and HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) are both exchange-traded funds - DBP is a Precious Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Both are passively managed. Over the past 3 years, DBP returned 32.54%/yr vs 21.26%/yr for HGER. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBP charges 0.78%/yr vs 0.68%/yr for HGER.

Доходность

Сравнение доходности DBP и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBP показывает доходность 2.13%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 28.12%.

DBP

1 день
-1.42%
1 месяц
-1.48%
С начала года
2.13%
6 месяцев
8.68%
1 год
42.65%
3 года*
32.54%
5 лет*
17.43%
10 лет*
12.31%

HGER

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.72%
С начала года
28.12%
6 месяцев
27.93%
1 год
41.90%
3 года*
21.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBP и HGER

2026 (YTD)2025202420232022
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.13%73.43%26.71%8.68%-1.17%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		28.12%20.08%9.25%1.93%9.77%

Correlation

The correlation between DBP and HGER is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.52

The correlation between DBP and HGER shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов DBP и HGER

Секторы
DBP
HGER

Финансовые услуги

100.5%

-

Сырьевые материалы

-

102.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DBP
100.5%
HGER

-

Сырьевые материалы

DBP

-

HGER
102.4%

Коммуникационные услуги

DBP

-

HGER

-

Потребительский циклический сектор

DBP

-

HGER

-

Потребительский защитный сектор

DBP

-

HGER

-

Энергетика

DBP

-

HGER

-

Здравоохранение

DBP

-

HGER

-

Промышленность

DBP

-

HGER

-

Недвижимость

DBP

-

HGER

-

Технологии

DBP

-

HGER

-

Коммунальные услуги

DBP

-

HGER

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Precious Metals Fund

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Часто сравнивают с DBP:
DBP с GLDDBP с RINGDBP с DBCDBP с VGPMXDBP с IAUMDBP с IAUDBP с QQQ
Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP

Доходность на риск

DBP vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBP
Ранг доходности на риск DBP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP: 2828
Ранг коэф-та Мартина
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBP c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBPHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
2.50

-1.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
3.23

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.46

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

5.20

-3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.01

17.52

-13.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBP vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBP на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа HGER равного 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBP и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBPHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.50

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.90

-0.47

Просадки

Сравнение просадок DBP и HGER

Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и HGER.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBPHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.89%

-23.31%

-30.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.48%

-8.09%

-17.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.48%

-8.84%

-16.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

-4.99%

-18.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.42%

-7.66%

-17.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.67%

2.40%

+8.27%

Волатильность

Сравнение волатильности DBP и HGER

Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) имеет более высокую волатильность в 7.57% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 4.02%. Это указывает на то, что DBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBPHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.57%

4.02%

+3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.87%

14.54%

+15.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.57%

16.87%

+15.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.91%

17.62%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.72%

17.62%

+1.10%

Сравнение комиссий DBP и HGER

DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBP и HGER

Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности HGER в 5.53%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.38%2.44%4.21%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.53%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBP and HGER have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBP has higher volatility (7.57%) compared to HGER (4.02%). In terms of maximum drawdown, DBP dropped -53.89% vs HGER's -23.31%.

On 3-year performance, DBP leads with 32.54% vs 21.26% for HGER. On fees, HGER is cheaper at 0.68% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DBP has performed better with a 32.54% return vs 21.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HGER is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 0.78% for DBP.

HGER has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 2.38% for DBP.

DBP is categorized as Precious Metals, while HGER is Commodities. DBP tracks DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: Invesco and Harbor. Their fees differ too: 0.78% for DBP and 0.68% for HGER.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBP и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор