PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBP с HGER
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBP и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBP и HGER


2026 (YTD)2025202420232022
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund
8.35%73.43%26.71%8.68%-1.17%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
25.22%20.08%9.25%1.93%9.77%

Доходность по периодам

С начала года, DBP показывает доходность 8.35%, что значительно ниже, чем у HGER с доходностью 25.22%.


DBP

1 день
1.23%
1 месяц
-12.21%
С начала года
8.35%
6 месяцев
27.71%
1 год
59.98%
3 года*
34.55%
5 лет*
21.03%
10 лет*
13.31%

HGER

1 день
0.23%
1 месяц
6.26%
С начала года
25.22%
6 месяцев
29.21%
1 год
37.94%
3 года*
18.53%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB Precious Metals Fund

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Сравнение комиссий DBP и HGER

DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии HGER в 0.68%.


Доходность на риск

DBP vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBP
Ранг доходности на риск DBP: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBP: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP: 7575
Ранг коэф-та Мартина

HGER
Ранг доходности на риск HGER: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBP c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBPHGERDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.83

2.11

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.14

2.78

-0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

4.35

-2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.35

15.38

-7.03

DBP vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBP на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGER равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBP и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBPHGERРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83

2.11

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.90

-0.45

Корреляция

Корреляция между DBP и HGER составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBP и HGER

Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности HGER в 5.66%


TTM202520242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund
2.25%2.44%4.21%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
5.66%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBP и HGER

Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и HGER.


Загрузка...

Показатели просадок


DBPHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.89%

-23.31%

-30.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.48%

-8.84%

-16.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.35%

-0.38%

-17.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.47%

-7.90%

-17.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.15%

2.50%

+4.65%

Волатильность

Сравнение волатильности DBP и HGER

Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) имеет более высокую волатильность в 11.16% по сравнению с Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что DBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HGER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBPHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.16%

7.23%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.56%

14.60%

+15.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.94%

18.06%

+14.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.56%

17.78%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

17.78%

+0.79%