PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DBP с GLDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DBP и GLDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBP и GLDM


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund
7.03%73.43%26.71%8.68%-1.51%-7.10%26.79%15.89%-0.26%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
8.57%64.20%27.08%13.04%-0.47%-4.01%25.10%18.10%1.84%

Доходность по периодам

С начала года, DBP показывает доходность 7.03%, что значительно ниже, чем у GLDM с доходностью 8.57%.


DBP

1 день
4.37%
1 месяц
-13.22%
С начала года
7.03%
6 месяцев
26.77%
1 год
57.78%
3 года*
34.01%
5 лет*
20.74%
10 лет*
13.17%

GLDM

1 день
3.77%
1 месяц
-10.99%
С начала года
8.57%
6 месяцев
21.24%
1 год
49.77%
3 года*
33.33%
5 лет*
21.91%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco DB Precious Metals Fund

SPDR Gold MiniShares Trust

Сравнение комиссий DBP и GLDM

DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GLDM в 0.10%.


Доходность на риск

DBP vs. GLDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DBP
Ранг доходности на риск DBP: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP: 8080
Ранг коэф-та Мартина

GLDM
Ранг доходности на риск GLDM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDM: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBP c GLDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DBPGLDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.82

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.25

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.71

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

10.04

-1.62

DBP vs. GLDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBP на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDM равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBP и GLDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DBPGLDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.82

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.25

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

1.09

-0.65

Корреляция

Корреляция между DBP и GLDM составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DBP и GLDM

Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как GLDM не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM202520242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund
2.28%2.44%4.21%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%
GLDM
SPDR Gold MiniShares Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DBP и GLDM

Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки GLDM в -21.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и GLDM.


Загрузка...

Показатели просадок


DBPGLDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.89%

-21.63%

-32.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.48%

-19.14%

-6.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-20.92%

-4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.34%

-13.19%

-6.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.47%

-6.04%

-19.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.06%

5.16%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DBP и GLDM

Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) имеет более высокую волатильность в 12.31% по сравнению с SPDR Gold MiniShares Trust (GLDM) с волатильностью 11.01%. Это указывает на то, что DBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DBPGLDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.31%

11.01%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.54%

24.07%

+6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.93%

27.57%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

17.65%

+2.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

16.77%

+1.80%