PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBP с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBP с GLDI

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DBP (Invesco DB Precious Metals Fund) and GLDI (UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033) are both exchange-traded funds - DBP is a Precious Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while GLDI is a Gold fund tracking the Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBP returned 10.50%/yr vs 7.83%/yr for GLDI. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. DBP charges 0.78%/yr vs 0.65%/yr for GLDI.

Доходность

Сравнение доходности DBP и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBP показывает доходность -7.35%, что значительно ниже, чем у GLDI с доходностью -4.45%. За последние 10 лет акции DBP превзошли акции GLDI по среднегодовой доходности: 10.50% против 7.83% соответственно.

DBP

1 день
-2.46%
1 месяц
-11.00%
С начала года
-7.35%
6 месяцев
-11.28%
1 год
27.61%
3 года*
29.27%
5 лет*
16.74%
10 лет*
10.50%

GLDI

1 день
-1.62%
1 месяц
-7.19%
С начала года
-4.45%
6 месяцев
-5.42%
1 год
11.67%
3 года*
17.47%
5 лет*
10.96%
10 лет*
7.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBP и GLDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		-7.35%73.43%26.71%8.68%-1.51%-7.10%26.79%15.89%-4.31%10.58%
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		-4.45%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%-0.54%8.94%

Correlation

The correlation between DBP and GLDI is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2013 г.

0.83

The correlation between DBP and GLDI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Precious Metals Fund

UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033

Часто сравнивают с DBP:
DBP с GLDDBP с RINGDBP с DBCDBP с VGPMXDBP с IAUMDBP с IAUDBP с QQQ
Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с BGLDGLDI с GLDW.LGLDI с JEPQ

Доходность на риск

DBP vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBP
Ранг доходности на риск DBP: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBP: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP: 2020
Ранг коэф-та Мартина
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBP c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBPGLDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.82
0.73

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.17
1.01

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.92

0.83

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.25

2.73

-0.48

DBP vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBP на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDI равному 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBP и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBP и GLDI

Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и GLDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBPGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.89%

-32.26%

-21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.18%

-14.14%

-16.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.18%

-14.14%

-16.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.18%

-14.14%

-16.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.18%

-14.94%

-15.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.18%

-13.28%

-16.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.42%

-13.99%

-11.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.30%

4.30%

+8.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DBP и GLDI

Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) имеет более высокую волатильность в 8.93% по сравнению с UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033 (GLDI) с волатильностью 7.18%. Это указывает на то, что DBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBPGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.93%

7.18%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.96%

14.58%

+16.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.62%

15.99%

+17.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.18%

11.58%

+9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.83%

11.52%

+7.31%

Сравнение комиссий DBP и GLDI

DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBP и GLDI

Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности GLDI в 26.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.63%2.44%4.21%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%0.00%0.00%
GLDI
UBS AG ETRACS Gold Shares Covered Call ETNs due February 2, 2033		26.67%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%

Часто задаваемые вопросы

DBP and GLDI have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBP has higher volatility (8.93%) compared to GLDI (7.18%). In terms of maximum drawdown, DBP dropped -53.89% vs GLDI's -32.26%.

On 10-year performance, DBP leads with 10.50% vs 7.83% for GLDI. On fees, GLDI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, GLDI has been the lower-risk option at 7.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DBP has performed better with a 10.50% return vs 7.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLDI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.78% for DBP.

GLDI has the higher dividend yield at 26.67%, compared with 2.63% for DBP.

DBP is categorized as Precious Metals, while GLDI is Gold. DBP tracks DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while GLDI tracks Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. They also come from different issuers: Invesco and UBS. Their fees differ too: 0.78% for DBP and 0.65% for GLDI.

DBP currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs 0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBP и GLDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор