PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBP с GLDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBP с GLDI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI).

DBP и GLDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. GLDI - это пассивный фонд от Credit Suisse, который отслеживает доходность Credit Suisse NASDAQ Gold FLOWS 103 Index. Фонд был запущен 29 янв. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBP и GLDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBP и GLDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		7.03%73.43%26.71%8.68%-1.51%-7.10%26.79%15.89%-4.31%10.58%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		1.47%34.25%17.76%8.93%-1.11%-3.42%23.50%14.40%-0.54%8.94%

Доходность по периодам

С начала года, DBP показывает доходность 7.03%, что значительно выше, чем у GLDI с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции DBP превзошли акции GLDI по среднегодовой доходности: 13.17% против 9.15% соответственно.

DBP

1 день
4.37%
1 месяц
-13.22%
С начала года
7.03%
6 месяцев
26.77%
1 год
57.78%
3 года*
34.01%
5 лет*
20.74%
10 лет*
13.17%

GLDI

1 день
3.40%
1 месяц
-7.27%
С начала года
1.47%
6 месяцев
9.54%
1 год
25.68%
3 года*
19.06%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Precious Metals Fund

Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Часто сравнивают с DBP:
DBP с GLDDBP с RINGDBP с DBCDBP с VGPMXDBP с IAUMDBP с QQQDBP с IAU
Часто сравнивают с GLDI:
GLDI с IGLDGLDI с GLDGLDI с SCHDGLDI с GLDYGLDI с BGLDGLDI с JEPQGLDI с GLDW.L

Сравнение комиссий DBP и GLDI

DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии GLDI в 0.65%.

DBP
Invesco DB Precious Metals Fund
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN

Доходность на риск

DBP vs. GLDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBP
Ранг доходности на риск DBP: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBP: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBP: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBP: 8080
Ранг коэф-та Мартина
GLDI
Ранг доходности на риск GLDI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLDI: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLDI: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLDI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLDI: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLDI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBP c GLDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBPGLDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.76

1.86

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.39

-0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.39

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.87

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.43

10.83

-2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBP vs. GLDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBP на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GLDI равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBP и GLDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBPGLDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.86

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.13

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.82

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.37

+0.08

Корреляция

Корреляция между DBP и GLDI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBP и GLDI

Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, что меньше доходности GLDI в 20.58%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBP
Invesco DB Precious Metals Fund		2.28%2.44%4.21%4.47%0.45%0.00%0.00%1.26%1.24%0.12%0.00%0.00%
GLDI
Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN		20.58%16.15%10.45%10.02%13.73%10.65%14.25%7.25%5.33%7.77%17.26%10.07%

Просадки

Сравнение просадок DBP и GLDI

Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки GLDI в -32.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и GLDI.

Загрузка...

Показатели просадок

DBPGLDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.89%

-32.26%

-21.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.48%

-13.73%

-11.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.48%

-14.07%

-11.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.36%

-14.94%

-13.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.34%

-7.90%

-11.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.47%

-14.11%

-11.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.06%

2.37%

+4.69%

Волатильность

Сравнение волатильности DBP и GLDI

Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) имеет более высокую волатильность в 12.31% по сравнению с Credit Suisse X-Links Gold Shares Covered Call ETN (GLDI) с волатильностью 9.68%. Это указывает на то, что DBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBPGLDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.31%

9.68%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.54%

11.89%

+18.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.93%

13.84%

+19.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

10.97%

+9.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.57%

11.23%

+7.34%