Сравнение DBP с EWT
DBP (Invesco DB Precious Metals Fund) and EWT (iShares MSCI Taiwan ETF) are both exchange-traded funds - DBP is a Precious Metals fund tracking the DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while EWT is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Taiwan Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DBP returned 11.21%/yr vs 19.56%/yr for EWT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. DBP charges 0.78%/yr vs 0.59%/yr for EWT.
Доходность
Сравнение доходности DBP и EWT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBP показывает доходность -3.82%, что значительно ниже, чем у EWT с доходностью 61.53%. За последние 10 лет акции DBP уступали акциям EWT по среднегодовой доходности: 11.21% против 19.56% соответственно.
DBP
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -11.93%
- С начала года
- -3.82%
- 6 месяцев
- -0.66%
- 1 год
- 30.66%
- 3 года*
- 29.99%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 11.21%
EWT
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- 7.48%
- С начала года
- 61.53%
- 6 месяцев
- 67.45%
- 1 год
- 92.18%
- 3 года*
- 34.98%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 19.56%
Сравнение доходности по годам DBP и EWT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | -3.82% | 73.43% | 26.71% | 8.68% | -1.51% | -7.10% | 26.79% | 15.89% | -4.31% | 10.58% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 61.53% | 28.38% | 16.11% | 23.97% | -28.90% | 26.18% | 31.50% | 33.36% | -9.90% | 26.81% |
Correlation
The correlation between DBP and EWT is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2007 г. | 0.18 |
The correlation between DBP and EWT shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.31 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBP vs. EWT — Ранг доходности на риск
DBP
EWT
Сравнение DBP c EWT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и iShares MSCI Taiwan ETF (EWT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBP | EWT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.55 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 8.53 | -7.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.77 | 25.15 | -22.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBP и EWT
Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что меньше максимальной просадки EWT в -64.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и EWT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBP | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.89% | -64.37% | +10.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.03% | -10.51% | -19.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.03% | -25.66% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.03% | -38.88% | +8.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.03% | -38.88% | +8.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.52% | -4.19% | -23.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.42% | -19.21% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.56% | 3.56% | +8.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBP и EWT
Текущая волатильность для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) составляет 9.06%, в то время как у iShares MSCI Taiwan ETF (EWT) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что DBP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBP | EWT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.06% | 13.55% | -4.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.70% | 22.68% | +8.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.35% | 26.75% | +6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.14% | 22.95% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.84% | 21.78% | -2.94% |
Сравнение комиссий DBP и EWT
DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии EWT в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBP и EWT
Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности EWT в 2.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 2.53% | 2.44% | 4.21% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% | 0.00% | 0.00% |
EWT iShares MSCI Taiwan ETF | 2.74% | 4.43% | 3.32% | 8.12% | 18.82% | 0.55% | 1.83% | 2.49% | 3.16% | 2.81% | 2.39% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
DBP and EWT have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWT has higher volatility (13.55%) compared to DBP (9.06%). In terms of maximum drawdown, DBP dropped -53.89% vs EWT's -64.37%.
On 10-year performance, EWT leads with 19.56% vs 11.21% for DBP. On fees, EWT is cheaper at 0.59% per year. On volatility, DBP has been the lower-risk option at 9.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, EWT has performed better with a 19.56% return vs 11.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWT is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.78% for DBP.
EWT has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 2.53% for DBP.
DBP is categorized as Precious Metals, while EWT is Asia Pacific Equities. DBP tracks DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return, while EWT tracks MSCI Taiwan Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.78% for DBP and 0.59% for EWT.
EWT currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBP и EWT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор