Сравнение DBP с BAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и GraniteShares Gold Trust (BAR).
DBP и BAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Precious Metals Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. BAR - это пассивный фонд от GraniteShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM ($/ozt). Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBP и BAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBP и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 7.03% | 73.43% | 26.71% | 8.68% | -1.51% | -7.10% | 26.79% | 15.89% | -4.31% | -2.17% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 10.45% | 64.12% | 26.97% | 12.96% | -0.55% | -3.92% | 25.02% | 18.16% | -1.87% | -1.15% |
Доходность по периодам
С начала года, DBP показывает доходность 7.03%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 10.45%.
DBP
- 1 день
- 4.37%
- 1 месяц
- -13.22%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 26.77%
- 1 год
- 57.78%
- 3 года*
- 34.01%
- 5 лет*
- 20.74%
- 10 лет*
- 13.17%
BAR
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.45%
- 6 месяцев
- 23.08%
- 1 год
- 52.47%
- 3 года*
- 33.99%
- 5 лет*
- 22.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBP и BAR
DBP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Доходность на риск
DBP vs. BAR — Ранг доходности на риск
DBP
BAR
Сравнение DBP c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBP | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.76 | 1.91 | -0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.08 | 2.34 | -0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.35 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.72 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 9.96 | -1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBP | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 1.91 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 1.27 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.98 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между DBP и BAR составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBP и BAR
Дивидендная доходность DBP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBP Invesco DB Precious Metals Fund | 2.28% | 2.44% | 4.21% | 4.47% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 1.26% | 1.24% | 0.12% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBP и BAR
Максимальная просадка DBP за все время составила -53.89%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBP и BAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBP | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.89% | -21.53% | -32.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.48% | -19.19% | -6.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.48% | -20.91% | -4.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.34% | -11.72% | -7.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.47% | -6.30% | -19.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.06% | 5.24% | +1.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBP и BAR
Invesco DB Precious Metals Fund (DBP) имеет более высокую волатильность в 12.31% по сравнению с GraniteShares Gold Trust (BAR) с волатильностью 10.44%. Это указывает на то, что DBP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBP | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.31% | 10.44% | +1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.54% | 24.17% | +6.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.93% | 27.65% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.57% | 17.65% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.57% | 16.31% | +2.26% |