Сравнение DBO с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco DB Oil Fund (DBO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
DBO и SPMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Фонд был запущен 5 янв. 2007 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности DBO и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBO и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 55.98% | -11.71% | 7.85% | -4.44% | 13.04% | 60.74% | -20.99% | 28.05% | -15.22% | 4.86% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, DBO показывает доходность 55.98%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции DBO уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 11.62% против 17.41% соответственно.
DBO
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- 23.41%
- С начала года
- 55.98%
- 6 месяцев
- 47.63%
- 1 год
- 37.53%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 14.79%
- 10 лет*
- 11.62%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBO и SPMO
DBO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
DBO vs. SPMO — Ранг доходности на риск
DBO
SPMO
Сравнение DBO c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBO | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 1.06 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.62 | 1.60 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.24 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 1.96 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | 6.90 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 1.06 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.93 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.87 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.86 | -0.87 |
Корреляция
Корреляция между DBO и SPMO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и SPMO
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.25% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок DBO и SPMO
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -30.95% | -59.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.19% | -12.70% | -5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.68% | -22.74% | -14.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | -30.95% | -30.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -58.95% | -7.31% | -51.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.32% | -4.66% | -57.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.16% | 3.60% | +6.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и SPMO
Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 16.15% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBO | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.15% | 7.22% | +8.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.38% | 12.80% | +12.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.04% | 22.77% | +13.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.73% | 19.08% | +12.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.53% | 20.09% | +11.44% |