Сравнение DBO с BPH
DBO (Invesco DB Oil Fund) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. DBO is passively managed, while BPH is actively managed. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBO charges 0.78%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности DBO и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DBO
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 4.37%
- 6 месяцев
- 58.01%
- С начала года
- 62.54%
- 1 год
- 51.12%
- 3 года*
- 15.11%
- 5 лет*
- 12.25%
- 10 лет*
- 10.34%
BPH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBO и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DBO Invesco DB Oil Fund | -11.87% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -3.53% |
Correlation
The correlation between DBO and BPH is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.68 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBO vs. BPH — Ранг доходности на риск
DBO
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DBO c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBO | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBO и BPH
Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки BPH в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBO | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.18% | -15.58% | -74.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.73% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.20% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.23% | -6.78% | -50.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.22% | -6.73% | -55.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.33% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBO и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBO | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.05% | 28.00% | +8.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.93% | 28.00% | +4.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.92% | 28.00% | +3.92% |
Сравнение комиссий DBO и BPH
DBO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBO и BPH
Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности BPH в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBO Invesco DB Oil Fund | 2.16% | 3.51% | 4.68% | 4.59% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 1.63% | 1.58% |
Часто задаваемые вопросы
DBO and BPH have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.
DBO has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.52% for BPH.
DBO is categorized as Oil & Gas, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: Invesco and Precidian. Their fees differ too: 0.78% for DBO and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для DBO и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор