PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBO с BPH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBO с BPH

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBO (Invesco DB Oil Fund) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both Oil & Gas funds. DBO is passively managed, while BPH is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBO charges 0.78%/yr vs 0.19%/yr for BPH.

Доходность

Сравнение доходности DBO и BPH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Oil Fund (DBO) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%

BPH

1 день
0.38%
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBO и BPH

2026 (YTD)
DBO
Invesco DB Oil Fund		0.46%
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		3.22%

Correlation

The correlation between DBO and BPH is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г.

0.75

Сравнение распределения секторов DBO и BPH

Секторы
DBO
BPH

Финансовые услуги

116.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

DBO
116.0%
BPH

-

Сырьевые материалы

DBO

-

BPH

-

Коммуникационные услуги

DBO

-

BPH

-

Потребительский циклический сектор

DBO

-

BPH

-

Потребительский защитный сектор

DBO

-

BPH

-

Энергетика

DBO

-

BPH
100.0%

Здравоохранение

DBO

-

BPH

-

Промышленность

DBO

-

BPH

-

Недвижимость

DBO

-

BPH

-

Технологии

DBO

-

BPH

-

Коммунальные услуги

DBO

-

BPH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Oil Fund

BP p.l.c. ADRhedged ETF

Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA
Часто сравнивают с BPH:
BPH с NVOHBPH с BNOBPH с USOBPH с USLBPH с ARMHBPH с UNLBPH с OILK

Доходность на риск

DBO vs. BPH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
BPH
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBO c BPH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBOBPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBO vs. BPH - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBOBPHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

9.79

-9.78

Просадки

Сравнение просадок DBO и BPH

Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки BPH в -2.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и BPH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBOBPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.18%

-2.35%

-87.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.68%

0.00%

-52.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.25%

-0.93%

-61.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.94%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности DBO и BPH

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBOBPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.79%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.32%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.58%

23.51%

+11.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.31%

23.51%

+8.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.79%

23.51%

+8.28%

Сравнение комиссий DBO и BPH

DBO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBO и BPH

Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, тогда как BPH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
BPH
BP p.l.c. ADRhedged ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%

Часто задаваемые вопросы

DBO and BPH have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.00% for BPH.

They also come from different issuers: Invesco and Precidian. Their fees differ too: 0.78% for DBO and 0.19% for BPH.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBO и BPH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор