PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBO с AVSF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBO с AVSF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DBO (Invesco DB Oil Fund) and AVSF (Avantis Short-Term Fixed Income ETF) are both exchange-traded funds - DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return, while AVSF is a Short-Term Bond fund actively managed by Avantis. DBO is passively managed, while AVSF is actively managed. Over the past 5 years, DBO returned 15.36%/yr vs 1.85%/yr for AVSF. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. DBO charges 0.78%/yr vs 0.15%/yr for AVSF.

Доходность

Сравнение доходности DBO и AVSF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco DB Oil Fund (DBO) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBO показывает доходность 79.84%, что значительно выше, чем у AVSF с доходностью 0.55%.

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%

AVSF

1 день
0.12%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.55%
6 месяцев
0.94%
1 год
3.99%
3 года*
4.84%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBO и AVSF

2026 (YTD)202520242023202220212020
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%14.85%
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		0.55%6.57%3.81%5.25%-5.52%-1.17%0.53%

Correlation

The correlation between DBO and AVSF is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2020 г.

-0.12

Over the past year, the inverse relationship between DBO and AVSF has strengthened: their correlation has moved from -0.12 to -0.42, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco DB Oil Fund

Avantis Short-Term Fixed Income ETF

Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA
Часто сравнивают с AVSF:
AVSF с AVIGAVSF с DFSDAVSF с SDSIAVSF с BRASXAVSF с SGOVAVSF с VCSHAVSF с VOO

Доходность на риск

DBO vs. AVSF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
AVSF
Ранг доходности на риск AVSF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVSF: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVSF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVSF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVSF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVSF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBO c AVSF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco DB Oil Fund (DBO) и Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBOAVSFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.25
2.14

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.85
3.26

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.40

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.28

2.83

+1.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.69

10.73

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBO vs. AVSF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBO на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVSF равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBO и AVSF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBOAVSFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.14

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.70

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.67

-0.65

Просадки

Сравнение просадок DBO и AVSF

Максимальная просадка DBO за все время составила -90.18%, что больше максимальной просадки AVSF в -8.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBO и AVSF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBOAVSFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.18%

-8.85%

-81.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.19%

-1.42%

-16.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-28.20%

-1.42%

-26.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.68%

-8.85%

-28.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.68%

-0.43%

-52.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.25%

-2.20%

-60.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.94%

0.37%

+8.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DBO и AVSF

Invesco DB Oil Fund (DBO) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с Avantis Short-Term Fixed Income ETF (AVSF) с волатильностью 0.57%. Это указывает на то, что DBO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVSF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBOAVSFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.79%

0.57%

+12.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.32%

1.35%

+26.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.58%

1.88%

+32.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.31%

2.65%

+29.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.79%

2.52%

+29.27%

Сравнение комиссий DBO и AVSF

DBO берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии AVSF в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBO и AVSF

Дивидендная доходность DBO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности AVSF в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVSF
Avantis Short-Term Fixed Income ETF		4.36%4.31%4.34%3.93%1.78%0.48%0.10%0.00%0.00%
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%

Часто задаваемые вопросы

DBO and AVSF have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.79%) compared to AVSF (0.57%). In terms of maximum drawdown, DBO dropped -90.18% vs AVSF's -8.85%.

On 5-year performance, DBO leads with 15.36% vs 1.85% for AVSF. On fees, AVSF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVSF has been the lower-risk option at 0.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBO has performed better with a 15.36% return vs 1.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVSF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

AVSF has the higher dividend yield at 4.36%, compared with 1.95% for DBO.

DBO is categorized as Oil & Gas, while AVSF is Short-Term Bond. They also come from different issuers: Invesco and Avantis. Their fees differ too: 0.78% for DBO and 0.15% for AVSF.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBO и AVSF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор