Сравнение DBMF с QTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR).
DBMF и QTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBMF - это активно управляемый фонд от Litman Gregory Capital Partners LLC. Фонд был запущен 8 мая 2019 г.. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности DBMF и QTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBMF и QTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 8.09% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 1.76% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | -6.22% | 14.52% | 21.46% | 45.53% | -29.94% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 8.09%, что значительно выше, чем у QTR с доходностью -6.22%.
DBMF
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 15.25%
- 1 год
- 26.29%
- 3 года*
- 9.97%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- —
QTR
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- -6.22%
- 6 месяцев
- -5.45%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBMF и QTR
DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QTR в 0.60%.
Доходность на риск
DBMF vs. QTR — Ранг доходности на риск
DBMF
QTR
Сравнение DBMF c QTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBMF | QTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.06 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 1.59 | +1.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.21 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 1.49 | +2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.69 | 5.22 | +13.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBMF | QTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.06 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.41 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между DBMF и QTR составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и QTR
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.29%, что меньше доходности QTR в 20.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iM DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.29% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 20.02% | 18.77% | 0.50% | 0.53% | 0.36% | 1.90% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBMF и QTR
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки QTR в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и QTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBMF | QTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -31.72% | +11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -12.29% | +6.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -9.70% | +6.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -9.10% | +2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 3.50% | -2.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и QTR
Текущая волатильность для iM DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 4.20%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBMF | QTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | 5.04% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.10% | 10.86% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.09% | 16.47% | -4.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.66% | 18.16% | -5.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.48% | 18.16% | -5.68% |