Сравнение DBMF с QTR
DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and QTR (Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while QTR is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. DBMF is actively managed, while QTR is passively managed. Over the past 3 years, DBMF returned 8.78%/yr vs 20.74%/yr for QTR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.60%/yr for QTR.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и QTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 9.37%, что значительно ниже, чем у QTR с доходностью 14.00%.
DBMF
- 1 день
- -1.26%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 9.37%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 26.10%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 7.97%
- 10 лет*
- —
QTR
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 14.00%
- 6 месяцев
- 12.63%
- 1 год
- 28.74%
- 3 года*
- 20.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBMF и QTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 9.37% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 1.35% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 14.00% | 14.52% | 21.46% | 45.53% | -29.94% | 4.16% |
Correlation
The correlation between DBMF and QTR is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г. | 0.08 |
Over the past year, DBMF and QTR have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.08, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMF vs. QTR — Ранг доходности на риск
DBMF
QTR
Сравнение DBMF c QTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBMF | QTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 2.35 | +1.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.28 | 7.86 | +7.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBMF и QTR
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки QTR в -31.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и QTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMF | QTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -31.72% | +11.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -12.29% | +6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | -18.99% | +3.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -3.33% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -8.77% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 3.66% | -1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и QTR
Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 3.11%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) волатильность равна 8.36%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMF | QTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | 8.36% | -5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 12.86% | -2.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.47% | 15.96% | -3.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.53% | 18.35% | -5.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 18.35% | -5.94% |
Сравнение комиссий DBMF и QTR
DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QTR в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и QTR
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что меньше доходности QTR в 16.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.23% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 16.47% | 18.77% | 0.50% | 0.53% | 0.36% | 1.90% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBMF and QTR have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QTR has higher volatility (8.36%) compared to DBMF (3.11%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs QTR's -31.72%.
On 3-year performance, QTR leads with 20.74% vs 8.78% for DBMF. On fees, QTR is cheaper at 0.60% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QTR has performed better with a 20.74% return vs 8.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QTR is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
QTR has the higher dividend yield at 16.47%, compared with 5.23% for DBMF.
DBMF is categorized as Systematic Trend, while QTR is Nasdaq-100. They also come from different issuers: iM Global Partners and Global X. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.60% for QTR.
DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBMF и QTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор