Сравнение QTR с PTLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC).
QTR и PTLC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QTR - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Quarterly Protective Put 90 Index. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. PTLC - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QTR или PTLC.
Корреляция
Корреляция между QTR и PTLC составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности QTR и PTLC
Основные характеристики
QTR:
1.15
PTLC:
1.89
QTR:
1.63
PTLC:
2.53
QTR:
1.21
PTLC:
1.34
QTR:
1.70
PTLC:
2.86
QTR:
4.94
PTLC:
11.82
QTR:
3.83%
PTLC:
2.04%
QTR:
16.47%
PTLC:
12.80%
QTR:
-31.72%
PTLC:
-26.63%
QTR:
-3.24%
PTLC:
-0.74%
Доходность по периодам
С начала года, QTR показывает доходность 1.80%, что значительно ниже, чем у PTLC с доходностью 3.29%.
QTR
1.80%
1.80%
10.84%
21.64%
N/A
N/A
PTLC
3.29%
3.29%
11.88%
26.30%
11.67%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QTR и PTLC
И QTR, и PTLC имеют комиссию равную 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности QTR и PTLC
QTR
PTLC
Сравнение QTR c PTLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QTR и PTLC
Дивидендная доходность QTR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности PTLC в 0.65%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTR Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF | 0.49% | 0.50% | 0.53% | 0.37% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTLC Pacer Trendpilot US Large Cap ETF | 0.65% | 0.67% | 1.18% | 1.26% | 0.73% | 1.08% | 1.10% | 1.00% | 0.97% | 1.08% | 0.43% |
Просадки
Сравнение просадок QTR и PTLC
Максимальная просадка QTR за все время составила -31.72%, что больше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QTR и PTLC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QTR и PTLC
Global X NASDAQ 100 Tail Risk ETF (QTR) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) с волатильностью 4.04%. Это указывает на то, что QTR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.