PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с NU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с NU

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) is Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while NU (Nu Holdings Ltd.) is a stock. Over the past 3 years, DBMF returned 10.02%/yr vs 15.70%/yr for NU. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и NU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Nu Holdings Ltd. (NU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 10.45%, что значительно выше, чем у NU с доходностью -30.70%.

DBMF

1 день
0.68%
1 месяц
0.59%
С начала года
10.45%
6 месяцев
12.63%
1 год
29.05%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.92%
10 лет*
—

NU

1 день
-3.09%
1 месяц
-15.94%
С начала года
-30.70%
6 месяцев
-30.20%
1 год
-4.53%
3 года*
15.70%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и NU

2026 (YTD)20252024202320222021
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		10.45%13.85%7.24%-8.94%21.61%1.14%
NU
Nu Holdings Ltd.		-30.70%61.58%24.37%104.67%-56.61%-16.62%

Correlation

The correlation between DBMF and NU is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2021 г.

0.03

The correlation between DBMF and NU shifts across timeframes, from 0.03 (all time) to 0.15 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Nu Holdings Ltd.

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF
Часто сравнивают с NU:
NU с SOFINU с STNENU с INTRNU с XPNU с VOONU с ALLYNU с NNN

Доходность на риск

DBMF vs. NU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8888
Ранг коэф-та Мартина
NU
Ранг доходности на риск NU: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NU: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NU: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NU: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NU: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NU: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c NU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Nu Holdings Ltd. (NU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFNUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
-0.12

+2.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
0.11

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.01

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.78

-0.12

+4.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.53

-0.31

+17.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. NU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа NU равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и NU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFNUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

-0.12

+2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.05

+0.70

Просадки

Сравнение просадок DBMF и NU

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки NU в -72.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и NU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFNUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-72.07%

+51.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-38.17%

+32.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

-39.58%

+23.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.75%

-38.17%

+36.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.58%

-29.77%

+23.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

14.69%

-13.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и NU

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.94%, в то время как у Nu Holdings Ltd. (NU) волатильность равна 14.24%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFNUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.94%

14.24%

-11.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.01%

28.87%

-18.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

39.10%

-26.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.56%

58.43%

-45.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.43%

58.43%

-46.00%

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и NU

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.18%, тогда как NU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.18%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
NU
Nu Holdings Ltd.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and NU have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NU has higher volatility (14.24%) compared to DBMF (2.94%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs NU's -72.07%.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs -0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и NU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор