Сравнение DBMF с ITWO
DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and ITWO (Proshares Russell 2000 High Income ETF) are both exchange-traded funds - DBMF is a Systematic Trend fund actively managed by iM Global Partners, while ITWO is a Derivative Income fund tracking the Cboe Russell 2000 Daily Covered Call Index. DBMF is actively managed, while ITWO is passively managed. Over the past year, DBMF returned 27.61% vs 43.64% for ITWO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.55%/yr for ITWO.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и ITWO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у ITWO с доходностью 22.52%.
DBMF
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 10.08%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 9.24%
- 5 лет*
- 8.43%
- 10 лет*
- —
ITWO
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 5.32%
- С начала года
- 22.52%
- 6 месяцев
- 18.96%
- 1 год
- 43.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBMF и ITWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 10.77% | 13.85% | -1.97% |
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 22.52% | 14.25% | 3.10% |
Correlation
The correlation between DBMF and ITWO is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMF vs. ITWO — Ранг доходности на риск
DBMF
ITWO
Сравнение DBMF c ITWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBMF | ITWO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.36 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.55 | 4.48 | +0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 15.02 | +1.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBMF и ITWO
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки ITWO в -24.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и ITWO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMF | ITWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -24.77% | +4.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -9.79% | +3.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.46% | 0.00% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -5.04% | -1.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.70% | 2.91% | -1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и ITWO
Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.85%, в то время как у Proshares Russell 2000 High Income ETF (ITWO) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ITWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMF | ITWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.85% | 6.61% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 14.07% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.42% | 19.23% | -6.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 20.65% | -8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.40% | 20.65% | -8.25% |
Сравнение комиссий DBMF и ITWO
DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ITWO в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и ITWO
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что меньше доходности ITWO в 7.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.17% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
ITWO Proshares Russell 2000 High Income ETF | 7.27% | 12.12% | 4.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBMF and ITWO have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ITWO has higher volatility (6.61%) compared to DBMF (2.85%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs ITWO's -24.77%.
On 1-year performance, ITWO leads with 43.64% vs 27.61% for DBMF. On fees, ITWO is cheaper at 0.55% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ITWO has performed better with a 43.64% return vs 27.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ITWO is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
ITWO has the higher dividend yield at 7.27%, compared with 5.17% for DBMF.
DBMF is categorized as Systematic Trend, while ITWO is Derivative Income. They also come from different issuers: iM Global Partners and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.55% for ITWO.
ITWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBMF и ITWO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор