PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с IMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с IMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and IMF (Invesco Managed Futures Strategy ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Over the past year, DBMF returned 31.40% vs 20.55% for IMF. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for IMF.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и IMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 12.42%, что значительно ниже, чем у IMF с доходностью 14.07%.

DBMF

1 день
0.03%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.42%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.40%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—

IMF

1 день
0.01%
1 месяц
0.95%
С начала года
14.07%
6 месяцев
18.34%
1 год
20.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и IMF

2026 (YTD)2025
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.42%16.66%
IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF		14.07%-7.96%

Correlation

The correlation between DBMF and IMF is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г.

0.60

The correlation between DBMF and IMF has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Invesco Managed Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF
Часто сравнивают с IMF:
IMF с MFUTIMF с FFUTIMF с ISMFIMF с SDMFIMF с QQQMIMF с CTAIMF с KMLM

Доходность на риск

DBMF vs. IMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IMF
Ранг доходности на риск IMF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMF: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMF: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMF: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMF: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c IMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFIMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.99

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.60

+0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.39

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

5.75

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.07

15.12

+3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. IMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа IMF равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и IMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFIMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.99

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.33

+0.44

Просадки

Сравнение просадок DBMF и IMF

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки IMF в -15.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и IMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFIMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-15.10%

-5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-3.59%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.83%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-8.41%

+1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.36%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и IMF

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Invesco Managed Futures Strategy ETF (IMF) имеют волатильность 2.12% и 2.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFIMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.08%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

8.91%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

10.45%

+1.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

12.48%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

12.48%

-0.07%

Сравнение комиссий DBMF и IMF

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IMF в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и IMF

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности IMF в 0.89%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.09%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
IMF
Invesco Managed Futures Strategy ETF		0.89%1.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and IMF have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMF has higher volatility (2.12%) compared to IMF (2.08%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs IMF's -15.10%.

On 1-year performance, DBMF leads with 31.40% vs 20.55% for IMF. On fees, IMF is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBMF has performed better with a 31.40% return vs 20.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMF is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 0.89% for IMF.

They also come from different issuers: iM Global Partners and Invesco. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.65% for IMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и IMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор