Сравнение DBMF с GXDW
DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and GXDW (Global X Dorsey Wright Thematic ETF) are both Systematic Trend funds. DBMF is actively managed, while GXDW is passively managed. Over the past 5 years, DBMF returned 8.53%/yr vs -12.78%/yr for GXDW. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.50%/yr for GXDW.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и GXDW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DBMF показывает доходность 11.04%, что значительно выше, чем у GXDW с доходностью -3.20%.
DBMF
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 1.33%
- 6 месяцев
- 7.97%
- С начала года
- 11.04%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- —
GXDW
- 1 день
- -4.51%
- 1 месяц
- -17.53%
- 6 месяцев
- -9.23%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -8.62%
- 3 года*
- -5.63%
- 5 лет*
- -12.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBMF и GXDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 11.04% | 13.85% | 7.24% | -8.94% | 21.61% | 11.49% | 1.80% | 0.94% |
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | -3.20% | 3.52% | -3.55% | 10.26% | -48.08% | 3.21% | 61.07% | 4.74% |
Correlation
The correlation between DBMF and GXDW is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2019 г. | 0.12 |
Over the past year, DBMF and GXDW have become more correlated (0.42) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMF vs. GXDW — Ранг доходности на риск
DBMF
GXDW
Сравнение DBMF c GXDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DBMF | GXDW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 0.97 | +0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | -0.35 | +4.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.00 | -0.75 | +15.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DBMF и GXDW
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что меньше максимальной просадки GXDW в -67.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и GXDW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMF | GXDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -67.81% | +47.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | -24.65% | +18.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | -29.97% | +14.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | -61.17% | +40.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.22% | -61.74% | +60.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.51% | -43.29% | +36.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 11.51% | -9.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и GXDW
Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.83%, в то время как у Global X Dorsey Wright Thematic ETF (GXDW) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GXDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMF | GXDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.83% | 10.35% | -7.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 23.82% | -13.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.61% | 29.78% | -17.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 28.45% | -15.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.38% | 29.96% | -17.58% |
Сравнение комиссий DBMF и GXDW
DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии GXDW в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и GXDW
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности GXDW в 1.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.12% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
GXDW Global X Dorsey Wright Thematic ETF | 1.55% | 1.40% | 1.08% | 1.99% | 1.48% | 1.56% | 0.48% | 0.31% |
Часто задаваемые вопросы
DBMF and GXDW have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GXDW has higher volatility (10.35%) compared to DBMF (2.83%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs GXDW's -67.81%.
On 5-year performance, DBMF leads with 8.53% vs -12.78% for GXDW. On fees, GXDW is cheaper at 0.50% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBMF has performed better with a 8.53% return vs -12.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GXDW is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
DBMF has the higher dividend yield at 5.12%, compared with 1.55% for GXDW.
They also come from different issuers: iM Global Partners and Global X. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.50% for GXDW.
DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DBMF и GXDW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор