Сравнение DBMF с FFUT
DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.
Доходность
Сравнение доходности DBMF и FFUT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBMF показывает доходность 12.42%, а FFUT немного выше – 12.74%.
DBMF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.35%
- С начала года
- 12.42%
- 6 месяцев
- 14.20%
- 1 год
- 31.40%
- 3 года*
- 10.81%
- 5 лет*
- 8.46%
- 10 лет*
- —
FFUT
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 12.74%
- 6 месяцев
- 14.35%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBMF и FFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 12.42% | 16.52% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 12.74% | 8.26% |
Correlation
The correlation between DBMF and FFUT is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение распределения секторов DBMF и FFUT
Секторы
DBMF
FFUT
Технологии
Здравоохранение
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Недвижимость
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Технологии
DBMF
FFUT
Здравоохранение
DBMF
FFUT
Финансовые услуги
DBMF
FFUT
Потребительский циклический сектор
DBMF
FFUT
Коммуникационные услуги
DBMF
FFUT
Промышленность
DBMF
FFUT
Потребительский защитный сектор
DBMF
FFUT
Энергетика
DBMF
FFUT
Недвижимость
DBMF
FFUT
Коммунальные услуги
DBMF
FFUT
Сырьевые материалы
DBMF
FFUT
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBMF vs. FFUT — Ранг доходности на риск
DBMF
FFUT
Сравнение DBMF c FFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBMF | FFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBMF | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 2.01 | -1.23 |
Просадки
Сравнение просадок DBMF и FFUT
Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки FFUT в -2.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и FFUT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBMF | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.39% | -2.84% | -17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.60% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.90% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.59% | -0.88% | -5.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DBMF и FFUT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBMF | FFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.17% | 11.17% | +1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 11.17% | +1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.41% | 11.17% | +1.24% |
Сравнение комиссий DBMF и FFUT
DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FFUT в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBMF и FFUT
Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности FFUT в 1.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBMF iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF | 5.09% | 5.91% | 5.75% | 2.91% | 7.72% | 10.38% | 0.86% | 9.35% |
FFUT Fidelity Managed Futures ETF | 1.85% | 2.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DBMF and FFUT have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FFUT is cheaper at 0.80% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FFUT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.
DBMF has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 1.85% for FFUT.
They also come from different issuers: iM Global Partners and Fidelity. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.80% for FFUT.
Подберите оптимальное распределение для DBMF и FFUT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор