PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с FFUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с FFUT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and FFUT (Fidelity Managed Futures ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Over the past year, DBMF returned 26.10% vs 18.72% for FFUT. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for FFUT.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и FFUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 9.37%, что значительно выше, чем у FFUT с доходностью 8.83%.

DBMF

1 день
-1.26%
1 месяц
-1.67%
С начала года
9.37%
6 месяцев
8.47%
1 год
26.10%
3 года*
8.78%
5 лет*
7.97%
10 лет*
—

FFUT

1 день
-0.36%
1 месяц
-2.69%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.28%
1 год
18.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и FFUT

2026 (YTD)2025
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		9.37%16.29%
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		8.83%8.58%

Correlation

The correlation between DBMF and FFUT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2025 г.

0.40

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Fidelity Managed Futures ETF

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с WTMFDBMF с AQMIXDBMF с FMF
Часто сравнивают с FFUT:
FFUT с CTAFFUT с IALTFFUT с ISMFFFUT с VOOFFUT с SPYFFUT с AGGFFUT с IMF

Доходность на риск

DBMF vs. FFUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FFUT
Ранг доходности на риск FFUT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFUT: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFUT: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFUT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFUT: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFUT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c FFUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Fidelity Managed Futures ETF (FFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DBMFFFUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
1.68

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.40

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.32

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.30

4.35

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.28

14.55

+0.73

DBMF vs. FFUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFUT равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и FFUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DBMF и FFUT

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки FFUT в -4.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и FFUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFFFUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-4.33%

-16.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-4.33%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.71%

-4.33%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-0.96%

-5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.29%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и FFUT

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) имеет более высокую волатильность в 3.11% по сравнению с Fidelity Managed Futures ETF (FFUT) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что DBMF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFFFUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

2.93%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

8.97%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.47%

11.22%

+1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.53%

11.02%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

11.02%

+1.39%

Сравнение комиссий DBMF и FFUT

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FFUT в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и FFUT

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.23%, что больше доходности FFUT в 1.92%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.23%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%
FFUT
Fidelity Managed Futures ETF		1.92%2.09%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and FFUT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBMF has higher volatility (3.11%) compared to FFUT (2.93%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs FFUT's -4.33%.

On 1-year performance, DBMF leads with 26.10% vs 18.72% for FFUT. On fees, FFUT is cheaper at 0.80% per year. On volatility, FFUT has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBMF has performed better with a 26.10% return vs 18.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FFUT is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.23%, compared with 1.92% for FFUT.

They also come from different issuers: iM Global Partners and Fidelity. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.80% for FFUT.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и FFUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор