PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBMF с ASMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBMF с ASMF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBMF (iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF) and ASMF (Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF) are both Systematic Trend funds. Both are actively managed. Over the past year, DBMF returned 31.40% vs 17.16% for ASMF. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DBMF charges 0.85%/yr vs 0.80%/yr for ASMF.

Доходность

Сравнение доходности DBMF и ASMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBMF показывает доходность 12.42%, что значительно выше, чем у ASMF с доходностью 9.39%.

DBMF

1 день
0.03%
1 месяц
2.35%
С начала года
12.42%
6 месяцев
14.20%
1 год
31.40%
3 года*
10.81%
5 лет*
8.46%
10 лет*
—

ASMF

1 день
0.01%
1 месяц
1.73%
С начала года
9.39%
6 месяцев
11.45%
1 год
17.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBMF и ASMF

2026 (YTD)20252024
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		12.42%13.85%-6.68%
ASMF
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF		9.39%1.16%-3.56%

Correlation

The correlation between DBMF and ASMF is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2024 г.

0.77

The correlation between DBMF and ASMF has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DBMF и ASMF

Секторы
DBMF
ASMF

Технологии

29.8%
23.3%

Здравоохранение

12.7%
4.4%

Финансовые услуги

12.5%
23.9%

Потребительский циклический сектор

11.0%
10.2%

Коммуникационные услуги

8.6%
5.5%

Промышленность

8.4%
12.7%

Потребительский защитный сектор

6.1%
4.2%

Энергетика

3.9%
4.4%

Недвижимость

2.5%
1.2%

Коммунальные услуги

2.3%
3.1%

Сырьевые материалы

2.2%
7.3%

Технологии

DBMF
29.8%
ASMF
23.3%

Здравоохранение

DBMF
12.7%
ASMF
4.4%

Финансовые услуги

DBMF
12.5%
ASMF
23.9%

Потребительский циклический сектор

DBMF
11.0%
ASMF
10.2%

Коммуникационные услуги

DBMF
8.6%
ASMF
5.5%

Промышленность

DBMF
8.4%
ASMF
12.7%

Потребительский защитный сектор

DBMF
6.1%
ASMF
4.2%

Энергетика

DBMF
3.9%
ASMF
4.4%

Недвижимость

DBMF
2.5%
ASMF
1.2%

Коммунальные услуги

DBMF
2.3%
ASMF
3.1%

Сырьевые материалы

DBMF
2.2%
ASMF
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF

Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF

Часто сравнивают с DBMF:
DBMF с KMLMDBMF с CTADBMF с SPYDBMF с VOODBMF с AQMIXDBMF с WTMFDBMF с FMF
Часто сравнивают с ASMF:
ASMF с ISMFASMF с AHLTASMF с VSHYASMF с PCLOASMF с SDMFASMF с GXDWASMF с MFUT

Доходность на риск

DBMF vs. ASMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBMF
Ранг доходности на риск DBMF: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBMF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBMF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBMF: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBMF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBMF: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ASMF
Ранг доходности на риск ASMF: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASMF: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASMF: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASMF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASMF: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASMF: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBMF c ASMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) и Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBMFASMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
1.55

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.39
2.15

+1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.29

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.17

3.43

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.07

9.07

+9.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBMF vs. ASMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBMF на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа ASMF равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBMF и ASMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBMFASMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

1.55

+1.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.30

+0.48

Просадки

Сравнение просадок DBMF и ASMF

Максимальная просадка DBMF за все время составила -20.39%, что больше максимальной просадки ASMF в -15.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBMF и ASMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBMFASMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.39%

-15.31%

-5.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.10%

-5.02%

-1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.60%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.34%

+1.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.59%

-7.61%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.90%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DBMF и ASMF

Текущая волатильность для iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF (DBMF) составляет 2.12%, в то время как у Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что DBMF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBMFASMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.12%

2.59%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.76%

9.28%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.17%

11.16%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.52%

10.97%

+1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.41%

10.97%

+1.44%

Сравнение комиссий DBMF и ASMF

DBMF берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ASMF в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBMF и ASMF

Дивидендная доходность DBMF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности ASMF в 0.20%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
ASMF
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF		0.20%0.22%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DBMF
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF		5.09%5.91%5.75%2.91%7.72%10.38%0.86%9.35%

Часто задаваемые вопросы

DBMF and ASMF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASMF has higher volatility (2.59%) compared to DBMF (2.12%). In terms of maximum drawdown, DBMF dropped -20.39% vs ASMF's -15.31%.

On 1-year performance, DBMF leads with 31.40% vs 17.16% for ASMF. On fees, ASMF is cheaper at 0.80% per year. On volatility, DBMF has been the lower-risk option at 2.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DBMF has performed better with a 31.40% return vs 17.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ASMF is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 0.85% for DBMF.

DBMF has the higher dividend yield at 5.09%, compared with 0.20% for ASMF.

They also come from different issuers: iM Global Partners and Virtus. Their fees differ too: 0.85% for DBMF and 0.80% for ASMF.

DBMF currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBMF и ASMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор