Сравнение ASMF с MFUT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT).
ASMF и MFUT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ASMF - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 мая 2024 г.. MFUT - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 28 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ASMF и MFUT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ASMF и MFUT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 5.61% | 1.16% | -5.15% |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 7.52% | -1.83% | -16.68% |
Доходность по периодам
С начала года, ASMF показывает доходность 5.61%, что значительно ниже, чем у MFUT с доходностью 7.52%.
ASMF
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -4.12%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 9.20%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFUT
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 13.12%
- 1 год
- 12.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ASMF и MFUT
ASMF берет комиссию в 0.80%, что меньше комиссии MFUT в 1.18%.
Доходность на риск
ASMF vs. MFUT — Ранг доходности на риск
ASMF
MFUT
Сравнение ASMF c MFUT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ASMF | MFUT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 0.85 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.14 | 1.15 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.18 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 1.37 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.75 | 2.59 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ASMF | MFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 0.85 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.14 | -0.50 | +0.65 |
Корреляция
Корреляция между ASMF и MFUT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ASMF и MFUT
Дивидендная доходность ASMF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.20%, тогда как MFUT не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ASMF Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF | 0.20% | 0.22% | 1.66% |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 0.00% | 0.00% | 0.33% |
Просадки
Сравнение просадок ASMF и MFUT
Максимальная просадка ASMF за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки MFUT в -29.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ASMF и MFUT.
Загрузка...
Показатели просадок
| ASMF | MFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -29.28% | +13.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.31% | -9.43% | +4.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.12% | -12.06% | +7.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.10% | -17.71% | +9.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 4.98% | -2.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ASMF и MFUT
Virtus AlphaSimplex Managed Futures ETF (ASMF) и Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) имеют волатильность 4.65% и 4.82% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ASMF | MFUT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.65% | 4.82% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.90% | 13.03% | -3.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.80% | 15.17% | -3.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.21% | 13.54% | -2.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 13.54% | -2.33% |