Сравнение DBLTX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
DBLTX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLTX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLTX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | -0.54% | 8.05% | 3.08% | 5.34% | -12.56% | 0.24% | 4.13% | 5.81% | 1.76% | 3.80% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLTX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции DBLTX уступали акциям VUSFX по среднегодовой доходности: 1.80% против 2.67% соответственно.
DBLTX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 1.80%
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLTX и VUSFX
DBLTX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VUSFX в 0.10%.
Доходность на риск
DBLTX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
DBLTX
VUSFX
Сравнение DBLTX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLTX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 6.66 | -5.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 11.92 | -10.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 3.66 | -2.49 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 12.88 | -11.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 74.29 | -69.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLTX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 6.66 | -5.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 4.21 | -4.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 3.93 | -3.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 3.94 | -3.03 |
Корреляция
Корреляция между DBLTX и VUSFX составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLTX и VUSFX
Дивидендная доходность DBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности VUSFX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | 4.44% | 4.86% | 5.03% | 4.35% | 3.86% | 3.12% | 3.39% | 3.66% | 3.74% | 3.65% | 3.72% | 4.11% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DBLTX и VUSFX
Максимальная просадка DBLTX за все время составила -16.49%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLTX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLTX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.49% | -1.71% | -14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -0.35% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -1.71% | -14.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.49% | -1.71% | -14.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -0.05% | -2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -0.15% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.06% | +0.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLTX и VUSFX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что DBLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLTX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 0.28% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 0.43% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 0.67% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 0.81% | +4.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 0.68% | +3.70% |