Сравнение DBLTX с DSEEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX).
DBLTX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. DSEEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 31 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLTX и DSEEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLTX и DSEEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | -0.54% | 8.05% | 3.08% | 5.34% | -12.56% | 0.24% | 4.13% | 5.81% | 1.76% | 3.80% |
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | -5.30% | 9.49% | 12.84% | 27.03% | -23.24% | 24.91% | 16.27% | 37.28% | -3.99% | 21.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLTX показывает доходность -0.54%, что значительно выше, чем у DSEEX с доходностью -5.30%. За последние 10 лет акции DBLTX уступали акциям DSEEX по среднегодовой доходности: 1.80% против 11.79% соответственно.
DBLTX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 1.80%
DSEEX
- 1 день
- 2.04%
- 1 месяц
- -7.64%
- С начала года
- -5.30%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 1.67%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 5.79%
- 10 лет*
- 11.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLTX и DSEEX
DBLTX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DSEEX в 0.54%.
Доходность на риск
DBLTX vs. DSEEX — Ранг доходности на риск
DBLTX
DSEEX
Сравнение DBLTX c DSEEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLTX | DSEEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.14 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 0.31 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.04 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 0.28 | +1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 1.06 | +3.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLTX | DSEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.14 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.25 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.55 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.59 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между DBLTX и DSEEX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLTX и DSEEX
Дивидендная доходность DBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности DSEEX в 4.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | 4.44% | 4.86% | 5.03% | 4.35% | 3.86% | 3.12% | 3.39% | 3.66% | 3.74% | 3.65% | 3.72% | 4.11% |
DSEEX DoubleLine Shiller Enhanced CAPE | 4.77% | 4.93% | 4.92% | 4.59% | 16.41% | 28.54% | 1.73% | 7.57% | 15.27% | 9.09% | 4.09% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок DBLTX и DSEEX
Максимальная просадка DBLTX за все время составила -16.49%, что меньше максимальной просадки DSEEX в -41.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLTX и DSEEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLTX | DSEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.49% | -41.66% | +25.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -10.96% | +8.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -41.66% | +25.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.49% | -41.66% | +25.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -8.48% | +5.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -8.54% | +6.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 2.92% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLTX и DSEEX
Текущая волатильность для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) составляет 1.70%, в то время как у DoubleLine Shiller Enhanced CAPE (DSEEX) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что DBLTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLTX | DSEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 5.00% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 8.00% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 15.29% | -11.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 22.84% | -17.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 21.69% | -17.31% |