Сравнение DBLTX с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
DBLTX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2010 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLTX и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLTX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | -0.54% | 8.05% | 3.08% | 5.34% | -12.56% | 0.24% | 4.13% | 5.81% | 1.76% | 3.80% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.04% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLTX показывает доходность -0.54%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции DBLTX уступали акциям DBLSX по среднегодовой доходности: 1.80% против 2.85% соответственно.
DBLTX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.54%
- 6 месяцев
- 0.55%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 1.80%
DBLSX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLTX и DBLSX
DBLTX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DBLSX в 0.41%.
Доходность на риск
DBLTX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
DBLTX
DBLSX
Сравнение DBLTX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLTX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 3.25 | -2.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 5.01 | -3.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.89 | -0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | 5.13 | -3.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.43 | 24.44 | -20.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLTX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 3.25 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 2.21 | -2.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.04 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.05 | +0.86 |
Корреляция
Корреляция между DBLTX и DBLSX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLTX и DBLSX
Дивидендная доходность DBLTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что больше доходности DBLSX в 4.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLTX DoubleLine Total Return Bond Fund Class I | 4.44% | 4.86% | 5.03% | 4.35% | 3.86% | 3.12% | 3.39% | 3.66% | 3.74% | 3.65% | 3.72% | 4.11% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.20% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок DBLTX и DBLSX
Максимальная просадка DBLTX за все время составила -16.49%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLTX и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLTX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.49% | -57.22% | +40.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.88% | -0.83% | -2.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.49% | -4.71% | -11.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.49% | -57.22% | +40.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.54% | -45.55% | +43.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.38% | -31.35% | +28.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.98% | 0.17% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLTX и DBLSX
DoubleLine Total Return Bond Fund Class I (DBLTX) имеет более высокую волатильность в 1.70% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) с волатильностью 0.55%. Это указывает на то, что DBLTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLTX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.70% | 0.55% | +1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 0.86% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.23% | 1.28% | +2.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.56% | 1.38% | +4.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.38% | 63.98% | -59.60% |