Сравнение DBLSX с VBISX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX).
DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLSX и VBISX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLSX и VBISX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.36% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.34% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLSX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у VBISX с доходностью -0.34%. За последние 10 лет акции DBLSX превзошли акции VBISX по среднегодовой доходности: 2.88% против 1.76% соответственно.
DBLSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 2.88%
VBISX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- -0.34%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.85%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 1.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLSX и VBISX
DBLSX берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии VBISX в 0.15%.
Доходность на риск
DBLSX vs. VBISX — Ранг доходности на риск
DBLSX
VBISX
Сравнение DBLSX c VBISX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLSX | VBISX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.69 | 1.64 | +2.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.93 | 2.70 | +3.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.04 | 1.33 | +0.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.46 | 2.72 | +3.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.25 | 9.96 | +18.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLSX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 1.64 | +2.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.27 | 0.48 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 0.74 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.34 | -1.29 |
Корреляция
Корреляция между DBLSX и VBISX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLSX и VBISX
Дивидендная доходность DBLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности VBISX в 3.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.19% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.52% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок DBLSX и VBISX
Максимальная просадка DBLSX за все время составила -57.22%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLSX и VBISX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLSX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.22% | -8.79% | -48.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -1.54% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.71% | -8.72% | +4.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.22% | -8.79% | -48.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.38% | -1.25% | -44.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.35% | -0.87% | -30.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.42% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLSX и VBISX
Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) составляет 0.47%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) волатильность равна 0.74%. Это указывает на то, что DBLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLSX | VBISX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.74% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 1.50% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 2.44% | -1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.38% | 2.91% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.98% | 2.37% | +61.61% |