PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBLSX с STBCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DBLSX с STBCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DBLSX (DoubleLine Low Duration Bond Fund) and STBCX (Invesco Short Term Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, DBLSX returned 2.87%/yr vs 1.89%/yr for STBCX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. DBLSX charges 0.41%/yr vs 0.97%/yr for STBCX.

Доходность

Сравнение доходности DBLSX и STBCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и Invesco Short Term Bond Fund (STBCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DBLSX показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у STBCX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции DBLSX превзошли акции STBCX по среднегодовой доходности: 2.87% против 1.89% соответственно.

DBLSX

1 день
0.00%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.51%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.17%
10 лет*
2.87%

STBCX

1 день
0.00%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.65%
6 месяцев
1.11%
1 год
3.95%
3 года*
4.60%
5 лет*
1.77%
10 лет*
1.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DBLSX и STBCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBLSX
DoubleLine Low Duration Bond Fund		1.06%5.74%5.32%6.76%-2.69%0.70%2.02%4.73%1.40%2.65%
STBCX
Invesco Short Term Bond Fund		0.65%5.23%4.55%4.61%-5.01%-0.49%2.93%4.57%0.37%1.39%

Correlation

The correlation between DBLSX and STBCX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

0.49

The correlation between DBLSX and STBCX shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Low Duration Bond Fund

Invesco Short Term Bond Fund

Часто сравнивают с DBLSX:
DBLSX с OSTIXDBLSX с BNDDBLSX с DBLIXDBLSX с SDMZXDBLSX с SPSBDBLSX с MINTDBLSX с SPY
Часто сравнивают с STBCX:
STBCX с GSSRXSTBCX с SPYSTBCX с DLDFXSTBCX с GPARXSTBCX с TNSHXSTBCX с DHEIXSTBCX с DFAIX

Доходность на риск

DBLSX vs. STBCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBLSX
Ранг доходности на риск DBLSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLSX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLSX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLSX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
STBCX
Ранг доходности на риск STBCX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STBCX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STBCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STBCX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STBCX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STBCX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBLSX c STBCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и Invesco Short Term Bond Fund (STBCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBLSXSTBCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.76
2.14

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.30
3.90

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.06

1.56

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.27

2.95

+3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.69

11.26

+17.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBLSX vs. STBCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBLSX на текущий момент составляет 3.76, что выше коэффициента Шарпа STBCX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBLSX и STBCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBLSXSTBCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.76

2.14

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.28

0.78

+1.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.93

-0.89

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

0.81

-0.76

Просадки

Сравнение просадок DBLSX и STBCX

Максимальная просадка DBLSX за все время составила -57.22%, что больше максимальной просадки STBCX в -9.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLSX и STBCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DBLSXSTBCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-57.22%

-9.27%

-47.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-1.35%

+0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.72%

-1.35%

+0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.71%

-8.05%

+3.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.22%

-8.08%

-49.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.00%

-0.11%

-44.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.51%

-1.01%

-30.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.16%

0.35%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DBLSX и STBCX

Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) составляет 0.42%, в то время как у Invesco Short Term Bond Fund (STBCX) волатильность равна 0.50%. Это указывает на то, что DBLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STBCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DBLSXSTBCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.42%

0.50%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.89%

1.38%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20%

1.87%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.39%

2.28%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

63.99%

2.04%

+61.95%

Сравнение комиссий DBLSX и STBCX

DBLSX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии STBCX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBLSX и STBCX

Дивидендная доходность DBLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности STBCX в 3.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLSX
DoubleLine Low Duration Bond Fund		4.55%4.64%5.09%4.49%2.50%1.72%2.37%3.21%2.92%2.42%2.52%2.47%
STBCX
Invesco Short Term Bond Fund		3.88%4.09%4.31%3.21%1.91%1.14%1.82%2.46%2.15%1.51%1.29%1.64%

Часто задаваемые вопросы

DBLSX and STBCX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STBCX has higher volatility (0.50%) compared to DBLSX (0.42%). In terms of maximum drawdown, DBLSX dropped -57.22% vs STBCX's -9.27%.

DBLSX currently has the higher Sharpe Ratio (3.76 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DBLSX и STBCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор