Сравнение DBLSX с FILDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и Frost Low Duration Bond Fund (FILDX).
DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. FILDX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 25 апр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLSX и FILDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLSX и FILDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.04% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
FILDX Frost Low Duration Bond Fund | -0.09% | 5.26% | 4.87% | 5.71% | -4.80% | -0.35% | 4.25% | 3.22% | 1.83% | 1.77% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLSX показывает доходность 0.04%, что значительно выше, чем у FILDX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции DBLSX превзошли акции FILDX по среднегодовой доходности: 2.85% против 2.20% соответственно.
DBLSX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.72%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.10%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.29%
- 5 лет*
- 3.04%
- 10 лет*
- 2.85%
FILDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.74%
- 3 года*
- 4.72%
- 5 лет*
- 2.05%
- 10 лет*
- 2.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLSX и FILDX
DBLSX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии FILDX в 0.43%.
Доходность на риск
DBLSX vs. FILDX — Ранг доходности на риск
DBLSX
FILDX
Сравнение DBLSX c FILDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и Frost Low Duration Bond Fund (FILDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLSX | FILDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.25 | 1.93 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.01 | 2.89 | +2.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | 1.40 | +0.48 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 3.59 | +1.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.44 | 12.65 | +11.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLSX | FILDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.25 | 1.93 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.21 | 0.96 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.04 | 1.21 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 0.96 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между DBLSX и FILDX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLSX и FILDX
Дивидендная доходность DBLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности FILDX в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.20% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
FILDX Frost Low Duration Bond Fund | 3.91% | 3.61% | 4.45% | 3.65% | 1.86% | 1.98% | 2.02% | 2.18% | 1.90% | 1.76% | 1.63% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок DBLSX и FILDX
Максимальная просадка DBLSX за все время составила -57.22%, что больше максимальной просадки FILDX в -7.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLSX и FILDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLSX | FILDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.22% | -7.20% | -50.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.83% | -1.10% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.71% | -7.20% | +2.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.22% | -7.20% | -50.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.55% | -1.00% | -44.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.35% | -1.61% | -29.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.31% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLSX и FILDX
Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) составляет 0.55%, в то время как у Frost Low Duration Bond Fund (FILDX) волатильность равна 0.71%. Это указывает на то, что DBLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FILDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLSX | FILDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.55% | 0.71% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.86% | 1.16% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 2.00% | -0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.38% | 2.15% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.98% | 1.82% | +62.16% |