Сравнение DBLSX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DBLSX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBLSX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.36% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 0.22% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DBLSX показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у DFLEX с доходностью 0.22%. За последние 10 лет акции DBLSX уступали акциям DFLEX по среднегодовой доходности: 2.88% против 3.79% соответственно.
DBLSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 2.88%
DFLEX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- 0.22%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 5.12%
- 3 года*
- 7.13%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- 3.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBLSX и DFLEX
DBLSX берет комиссию в 0.41%, что меньше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
DBLSX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
DBLSX
DFLEX
Сравнение DBLSX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBLSX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.69 | 3.69 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.93 | 6.09 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.04 | 2.08 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.46 | 4.58 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.25 | 20.46 | +7.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBLSX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 3.69 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.27 | 1.67 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | 1.39 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.35 | -1.30 |
Корреляция
Корреляция между DBLSX и DFLEX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBLSX и DFLEX
Дивидендная доходность DBLSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности DFLEX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.19% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.14% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок DBLSX и DFLEX
Максимальная просадка DBLSX за все время составила -57.22%, что больше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBLSX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBLSX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.22% | -17.29% | -39.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.72% | -1.15% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.71% | -11.00% | +6.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.22% | -17.29% | -39.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.38% | -0.80% | -44.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.35% | -1.58% | -29.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.26% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBLSX и DFLEX
Текущая волатильность для DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) составляет 0.47%, в то время как у DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) волатильность равна 0.56%. Это указывает на то, что DBLSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBLSX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.47% | 0.56% | -0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 0.91% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24% | 1.40% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.38% | 1.92% | -0.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 63.98% | 2.73% | +61.25% |